Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,44 % -2,18 % 1,84 % 3,04 % 10,25 % 6,33 % 7,33 % 45,18 % - -
Categoria 0,59 % -1,20 % 1,53 % 1,85 % 7,08 % 5,35 % 4,76 % 20,82 % 21,99 % 59,10 %
Delta -0,15 % -0,97 % 0,30 % 1,19 % 3,17 % 0,98 % 2,57 % 24,37 % - -
Benchmark* 0,72 % -1,42 % 2,18 % 3,55 % 11,01 % 6,16 % 6,92 % 59,26 % 85,19 % 138,54 %
Delta -0,29 % -0,76 % -0,34 % -0,51 % -0,76 % 0,17 % 0,41 % -14,08 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,56 % 14,83 % - - - - - -
Categoria 7,66 % 8,01 % -18,63 % 19,68 % 20,58 % 28,25 % -13,68 % 10,83 %
Delta 12,90 % 6,82 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -5,66 % -4,66 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,70 % 11,77 % -
Categoria 3,58 % 5,44 % 4,75 %
Delta 3,12 % 6,33 % -
Benchmark* 6,84 % 14,87 % 13,70 %
Delta -0,13 % -3,10 % -
Rischio
Volatilità 15,27 % 13,72 % -
Volatilità Categoria 13,27 % 12,50 % 13,77 %
Volatilità Benchmark 16,24 % 13,24 % 13,93 %
Max drawdown -18,91 % -18,91 % -
Tempo di recupero 249 j 249 j -
DSR 11,87 % 9,73 % -
Sortino 0,37 0,90 -
VAR 95 -1,85 % -2,86 % -
VAR 99 -9,55 % -4,68 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,29 0,64 -
TEV 3,93 % 4,08 % -
Information ratio (IR) -0,03 -0,76 -
Up Capture Ratio 0,94 1,01 -
Down Capture Ratio 0,94 1,13 -
Indice Omega 1,16 1,29 -
Reattività
Beta 0,91 0,99 -
94,24 91,15 -
Beta bull 0,98 0,99 -
Beta bear 0,85 0,84 -
Asimmetria
Skewness -1,70 -0,83 -
Kurtosis 7,77 3,84 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR