Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,77 % -2,43 % 0,86 % 0,09 % -3,81 % 0,76 % -2,19 % 36,71 % - -
Categoria -0,05 % 0,54 % 3,82 % 6,55 % 10,75 % 3,33 % 10,04 % 38,69 % 59,70 % 76,62 %
Delta -0,72 % -2,97 % -2,95 % -6,46 % -14,56 % -2,57 % -12,22 % -1,98 % - -
Benchmark* -0,03 % 0,91 % 4,46 % 7,68 % 12,61 % 4,21 % 7,85 % 38,08 % 79,05 % 92,10 %
Delta -0,74 % -3,35 % -3,59 % -7,59 % -16,42 % -3,45 % -10,04 % -1,38 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,95 % 11,80 % 33,85 % - - - - -
Categoria 8,61 % 14,37 % 12,53 % -8,01 % 24,70 % -2,70 % 23,20 % -9,51 %
Delta -10,56 % -2,57 % 21,32 % - - - - -
Benchmark* 6,80 % 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 %
Delta -8,75 % -6,76 % 26,21 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,95 % 13,63 % -
Categoria 8,61 % 11,81 % 9,91 %
Delta -10,56 % 1,82 % -
Benchmark* 6,80 % 10,87 % 12,32 %
Delta -8,75 % 2,76 % -
Rischio
Volatilità 16,87 % 15,12 % -
Volatilità Categoria 11,92 % 10,12 % 10,57 %
Volatilità Benchmark 14,01 % 11,89 % 12,48 %
Max drawdown -20,15 % -20,15 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,81 % 10,58 % -
Sortino -0,32 1,00 -
VAR 95 -3,98 % -3,57 % -
VAR 99 -8,13 % -5,34 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,25 0,70 -
TEV 11,18 % 11,77 % -
Information ratio (IR) -0,78 0,23 -
Up Capture Ratio 0,78 0,80 -
Down Capture Ratio 1,07 0,61 -
Indice Omega 0,92 1,29 -
Reattività
Beta 0,91 0,82 -
56,68 41,45 -
Beta bull 1,17 0,97 -
Beta bear 0,82 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,52 -0,49 -
Kurtosis 2,05 1,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR