Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,11 % 2,81 % 8,66 % 9,68 % 13,55 % 3,91 % 1,32 % 20,99 % - -
Categoria 0,21 % -0,08 % 1,94 % 5,45 % 8,31 % 13,68 % 18,56 % 48,87 % 52,78 % 95,57 %
Delta -0,10 % 2,90 % 6,72 % 4,24 % 5,24 % -9,77 % -17,24 % -27,88 % - -
Benchmark* 0,50 % -0,30 % 1,25 % 6,06 % 11,56 % 18,44 % 22,23 % 59,23 % 73,12 % 115,63 %
Delta -0,38 % 3,11 % 7,41 % 3,62 % 1,99 % -14,53 % -20,91 % -38,24 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,95 % 11,80 % 33,85 % - - - - -
Categoria 8,66 % 14,41 % 12,67 % -7,99 % 25,24 % -2,83 % 23,21 % -9,68 %
Delta -10,60 % -2,61 % 21,18 % - - - - -
Benchmark* 6,80 % 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 %
Delta -8,75 % -6,76 % 26,21 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,04 % 3,59 % -
Categoria 18,45 % 12,47 % 8,89 %
Delta -23,49 % -8,89 % -
Benchmark* 24,24 % 15,17 % 11,94 %
Delta -29,27 % -11,59 % -
Rischio
Volatilità 17,30 % 16,24 % -
Volatilità Categoria 7,97 % 10,01 % 10,47 %
Volatilità Benchmark 8,15 % 11,29 % 12,07 %
Max drawdown -17,76 % -20,41 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,08 % 11,32 % -
Sortino -0,63 0,06 -
VAR 95 -3,52 % -3,57 % -
VAR 99 -4,16 % -5,34 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,41 0,04 -
TEV 16,02 % 13,00 % -
Information ratio (IR) -1,83 -0,89 -
Up Capture Ratio 0,58 0,70 -
Down Capture Ratio 1,70 0,95 -
Indice Omega 0,93 1,06 -
Reattività
Beta 0,82 0,87 -
14,96 36,70 -
Beta bull 0,67 0,98 -
Beta bear 0,12 0,87 -
Asimmetria
Skewness 1,00 0,06 -
Kurtosis 2,21 1,63 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR