Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % -2,18 % 6,16 % -4,80 % -9,17 % -6,85 % -1,01 % 15,18 % - -
Categoria -0,06 % -0,44 % 4,32 % 1,93 % 5,49 % 4,28 % 19,03 % 39,48 % 48,05 % 84,30 %
Delta 0,11 % -1,74 % 1,84 % -6,73 % -14,66 % -11,13 % -20,05 % -24,30 % - -
Benchmark* 0,58 % 0,88 % 3,89 % 4,83 % 8,79 % 7,42 % 22,20 % 46,56 % 66,97 % 105,54 %
Delta -0,53 % -3,06 % 2,27 % -9,63 % -17,96 % -14,27 % -23,21 % -31,39 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,95 % 11,80 % 33,85 % - - - - -
Categoria 8,63 % 14,45 % 12,60 % -8,01 % 24,84 % -2,68 % 23,23 % -9,59 %
Delta -10,57 % -2,65 % 21,25 % - - - - -
Benchmark* 6,80 % 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 %
Delta -8,75 % -6,76 % 26,21 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,82 % 3,61 % -
Categoria 9,14 % 10,37 % 7,45 %
Delta -15,96 % -6,76 % -
Benchmark* 9,67 % 12,50 % 10,02 %
Delta -16,50 % -8,89 % -
Rischio
Volatilità 17,64 % 14,90 % -
Volatilità Categoria 12,25 % 10,10 % 10,40 %
Volatilità Benchmark 13,36 % 11,44 % 12,14 %
Max drawdown -19,67 % -20,41 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,53 % 11,02 % -
Sortino -0,65 0,05 -
VAR 95 -3,52 % -3,52 % -
VAR 99 -8,13 % -5,34 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,50 0,04 -
TEV 12,66 % 11,44 % -
Information ratio (IR) -1,30 -0,78 -
Up Capture Ratio 0,69 0,68 -
Down Capture Ratio 1,28 0,86 -
Indice Omega 0,79 1,02 -
Reattività
Beta 0,92 0,85 -
48,85 42,44 -
Beta bull 1,41 0,97 -
Beta bear 0,73 0,89 -
Asimmetria
Skewness -0,23 -0,40 -
Kurtosis 1,35 1,16 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR