Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 1,27 % -0,92 % -5,24 % -7,31 % -5,80 % -4,19 % 27,83 % - -
Categoria 0,23 % -1,38 % -1,74 % 3,41 % 7,75 % 2,40 % 10,46 % 38,99 % 50,60 % 81,80 %
Delta -0,17 % 2,65 % 0,81 % -8,65 % -15,06 % -8,20 % -14,65 % -11,16 % - -
Benchmark* -0,33 % -1,76 % -1,13 % 5,46 % 9,84 % 4,55 % 11,42 % 43,09 % 67,36 % 100,98 %
Delta 0,38 % 3,03 % 0,21 % -10,70 % -17,15 % -10,35 % -15,62 % -15,26 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,95 % 11,80 % 33,85 % - - - - -
Categoria 8,63 % 14,45 % 12,60 % -8,01 % 24,84 % -2,68 % 23,23 % -9,59 %
Delta -10,57 % -2,65 % 21,25 % - - - - -
Benchmark* 6,80 % 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 %
Delta -8,75 % -6,76 % 26,21 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -10,28 % 7,39 % -
Categoria 9,74 % 12,10 % 10,26 %
Delta -20,02 % -4,71 % -
Benchmark* 8,15 % 12,73 % 12,81 %
Delta -18,44 % -5,34 % -
Rischio
Volatilità 17,64 % 14,97 % -
Volatilità Categoria 12,13 % 10,09 % 10,32 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 11,76 % 12,13 %
Max drawdown -17,27 % -20,15 % -
Tempo di recupero 87 j - -
DSR 13,56 % 10,78 % -
Sortino -0,91 0,40 -
VAR 95 -3,98 % -3,57 % -
VAR 99 -8,13 % -5,34 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,70 0,29 -
TEV 11,84 % 11,56 % -
Information ratio (IR) -1,56 -0,46 -
Up Capture Ratio 0,68 0,70 -
Down Capture Ratio 1,25 0,74 -
Indice Omega 0,79 1,12 -
Reattività
Beta 0,94 0,83 -
55,20 42,22 -
Beta bull 1,39 1,01 -
Beta bear 0,79 0,88 -
Asimmetria
Skewness -0,24 -0,42 -
Kurtosis 1,41 1,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR