Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,33 % -0,44 % 0,76 % -3,55 % -5,69 % -6,70 % -3,53 % - - -
Categoria -0,21 % 0,06 % 2,52 % 7,33 % -5,23 % -2,68 % 6,41 % 14,45 % 30,50 % 59,18 %
Delta -0,12 % -0,50 % -1,76 % -10,88 % -0,47 % -4,02 % -9,94 % - - -
Benchmark* -0,03 % 0,05 % 3,03 % 11,40 % -4,58 % -0,86 % 9,75 % 41,21 % 91,61 % 138,38 %
Delta -0,29 % -0,49 % -2,27 % -14,95 % -1,11 % -5,83 % -13,28 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,58 % -1,46 % - - - - - -
Categoria 14,40 % 10,39 % -20,73 % 14,45 % 15,29 % 27,60 % -8,17 % 11,30 %
Delta -4,82 % -11,85 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -16,64 % -20,95 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,42 % - -
Categoria 3,53 % 6,65 % 5,57 %
Delta -5,95 % - -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -8,75 % - -
Rischio
Volatilità 10,51 % - -
Volatilità Categoria 15,09 % 13,08 % 13,61 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -11,70 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,18 % - -
Sortino -0,66 - -
VAR 95 -2,74 % - -
VAR 99 -3,74 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,51 - -
TEV 15,58 % - -
Information ratio (IR) -0,56 - -
Up Capture Ratio 0,29 - -
Down Capture Ratio 0,40 - -
Indice Omega 0,84 - -
Reattività
Beta 0,30 - -
26,43 - -
Beta bull 0,14 - -
Beta bear 0,30 - -
Asimmetria
Skewness -0,29 - -
Kurtosis -0,06 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR