Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,40 % 0,00 % -1,27 % 1,80 % -1,18 % -6,68 % -7,10 % 0,21 % - -
Categoria -0,01 % -0,24 % 1,75 % -1,01 % 3,66 % -1,69 % -2,06 % 23,84 % 13,87 % 52,02 %
Delta -0,39 % 0,24 % -3,03 % 2,81 % -4,84 % -4,99 % -5,04 % -23,63 % - -
Benchmark* 0,78 % 0,31 % 2,40 % 3,28 % 12,39 % 6,98 % 7,42 % 61,43 % 86,63 % 141,84 %
Delta -1,18 % -0,31 % -3,67 % -1,49 % -13,57 % -13,66 % -14,52 % -61,22 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,58 % -1,46 % - - - - - -
Categoria 14,50 % 10,62 % -20,69 % 14,43 % 15,35 % 27,73 % -8,14 % 11,56 %
Delta -4,92 % -12,08 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -16,64 % -20,95 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,76 % -0,80 % -
Categoria -0,16 % 5,76 % 3,27 %
Delta -6,60 % -6,55 % -
Benchmark* 6,84 % 14,87 % 13,70 %
Delta -13,60 % -15,67 % -
Rischio
Volatilità 10,47 % 9,79 % -
Volatilità Categoria 14,21 % 12,16 % 13,25 %
Volatilità Benchmark 16,24 % 13,24 % 13,93 %
Max drawdown -13,58 % -13,58 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,26 % 7,41 % -
Sortino -1,10 -0,52 -
VAR 95 -2,74 % -2,34 % -
VAR 99 -3,74 % -2,99 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,87 -0,39 -
TEV 15,55 % 12,70 % -
Information ratio (IR) -0,87 -1,23 -
Up Capture Ratio 0,11 0,27 -
Down Capture Ratio 0,33 0,43 -
Indice Omega 0,75 0,89 -
Reattività
Beta 0,25 0,31 -
15,01 17,96 -
Beta bull -0,01 0,22 -
Beta bear 0,37 0,31 -
Asimmetria
Skewness -0,14 -0,19 -
Kurtosis -0,11 -0,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR