Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,28 % -1,34 % 0,18 % 7,92 % -1,76 % 35,67 % 35,58 % 33,44 % - -
Categoria -0,41 % -1,21 % -2,37 % 5,36 % 5,14 % 20,44 % 31,63 % 56,31 % 86,04 % 122,40 %
Delta -0,88 % -0,14 % 2,55 % 2,57 % -6,89 % 15,22 % 3,95 % -22,87 % - -
Benchmark* -0,01 % -0,02 % -4,51 % 2,37 % 8,26 % 16,40 % 25,43 % 40,87 % 52,13 % 106,96 %
Delta -1,28 % -1,32 % 4,69 % 5,55 % -10,02 % 19,26 % 10,15 % -7,43 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -2,92 % 10,14 % -0,68 % - - - - -
Categoria 27,07 % 2,38 % -1,66 % 11,88 % 29,06 % -0,88 % 18,75 % -13,40 %
Delta -29,99 % 7,77 % 0,98 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -14,14 % 9,63 % -11,46 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 40,04 % 12,73 % -
Categoria 41,32 % 16,73 % 13,91 %
Delta -1,28 % -4,01 % -
Benchmark* 29,54 % 12,99 % 8,64 %
Delta 10,51 % -0,27 % -
Rischio
Volatilità 21,66 % 20,65 % -
Volatilità Categoria 12,48 % 14,09 % 15,23 %
Volatilità Benchmark 18,41 % 16,24 % 16,94 %
Max drawdown -11,85 % -21,17 % -
Tempo di recupero - 379 j -
DSR 14,06 % 14,90 % -
Sortino 2,70 0,66 -
VAR 95 -5,44 % -4,26 % -
VAR 99 -6,45 % -7,05 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,76 0,48 -
TEV 31,84 % 23,42 % -
Information ratio (IR) 0,33 -0,01 -
Up Capture Ratio 0,06 0,31 -
Down Capture Ratio -0,75 0,08 -
Indice Omega 1,62 1,19 -
Reattività
Beta -0,30 0,27 -
R² 6,65 4,46 -
Beta bull -0,04 0,11 -
Beta bear -0,57 0,60 -
Asimmetria
Skewness -0,45 -0,72 -
Kurtosis -0,35 2,59 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR