Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,59 % 2,38 % -0,77 % 1,13 % 5,62 % -3,89 % -1,75 % 4,16 % - -
Categoria 0,61 % 3,08 % 4,64 % 9,52 % 22,88 % 24,58 % 25,13 % 24,28 % 78,98 % 84,59 %
Delta -0,02 % -0,70 % -5,42 % -8,39 % -17,26 % -28,47 % -26,88 % -20,12 % - -
Benchmark* 0,57 % 3,27 % 6,03 % 7,64 % 14,77 % 12,25 % 11,86 % 23,71 % 49,93 % 79,61 %
Delta 0,01 % -0,89 % -6,81 % -6,51 % -9,15 % -16,14 % -13,60 % -19,54 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,14 % -0,68 % - - - - - -
Categoria 2,25 % -2,06 % 11,11 % 28,97 % 0,15 % 18,89 % -13,88 % 0,97 %
Delta 7,89 % 1,38 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 9,63 % -11,46 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,51 % 0,41 % -
Categoria 16,46 % 5,14 % 12,87 %
Delta -22,97 % -4,72 % -
Benchmark* 1,38 % 4,65 % 8,35 %
Delta -7,88 % -4,23 % -
Rischio
Volatilità 22,47 % 19,98 % -
Volatilità Categoria 15,39 % 13,88 % 15,33 %
Volatilità Benchmark 15,62 % 15,28 % 16,41 %
Max drawdown -21,17 % -21,17 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,67 % 15,09 % -
Sortino -0,47 -0,17 -
VAR 95 -4,25 % -4,25 % -
VAR 99 -13,38 % -8,12 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,39 -0,13 -
TEV 17,70 % 18,17 % -
Information ratio (IR) -0,45 -0,23 -
Up Capture Ratio 0,48 0,55 -
Down Capture Ratio 0,63 0,55 -
Indice Omega 0,89 1,00 -
Reattività
Beta 0,89 0,65 -
38,50 24,55 -
Beta bull 0,51 0,38 -
Beta bear 1,44 1,12 -
Asimmetria
Skewness -1,58 -0,79 -
Kurtosis 5,26 3,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR