Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,90 % 3,05 % 4,14 % 2,69 % -5,84 % -2,65 % -19,35 % - - -
Categoria -0,78 % -0,06 % -0,16 % 2,97 % -4,66 % -2,26 % 3,22 % 25,77 % 55,16 % 74,44 %
Delta -0,12 % 3,11 % 4,30 % -0,28 % -1,18 % -0,39 % -22,57 % - - -
Benchmark* -1,01 % -0,07 % -0,83 % 2,90 % -5,96 % -3,95 % 5,62 % 42,69 % 91,67 % 126,96 %
Delta 0,10 % 3,12 % 4,97 % -0,21 % 0,12 % 1,30 % -24,97 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -19,08 % -9,12 % - - - - - -
Categoria 16,56 % 14,12 % -16,08 % 23,06 % 8,72 % 25,70 % -7,63 % 8,67 %
Delta -35,64 % -23,24 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -45,30 % -28,61 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -24,47 % - -
Categoria 4,93 % 6,75 % 9,09 %
Delta -29,39 % - -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -33,30 % - -
Rischio
Volatilità 20,92 % - -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,34 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -38,03 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,31 % - -
Sortino -1,59 - -
VAR 95 -5,02 % - -
VAR 99 -9,70 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,32 - -
TEV 16,39 % - -
Information ratio (IR) -2,03 - -
Up Capture Ratio 0,52 - -
Down Capture Ratio 1,30 - -
Indice Omega 0,61 - -
Reattività
Beta 0,76 - -
43,02 - -
Beta bull 0,51 - -
Beta bear 0,62 - -
Asimmetria
Skewness -0,31 - -
Kurtosis 0,99 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR