Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,95 % -2,89 % 2,50 % 10,64 % 24,39 % 19,19 % 17,84 % -15,85 % - -
Categoria -0,36 % -1,66 % 0,84 % 2,26 % 6,92 % 3,98 % 2,32 % 37,15 % 43,92 % 79,40 %
Delta -0,59 % -1,23 % 1,66 % 8,38 % 17,47 % 15,21 % 15,51 % -53,01 % - -
Benchmark* -0,47 % -2,36 % 0,94 % 3,33 % 10,15 % 5,39 % 3,62 % 58,12 % 83,08 % 139,16 %
Delta -0,48 % -0,52 % 1,56 % 7,32 % 14,24 % 13,80 % 14,21 % -73,97 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -19,08 % -9,12 % - - - - - -
Categoria 16,47 % 14,27 % -16,13 % 22,89 % 8,71 % 25,60 % -7,67 % 8,70 %
Delta -35,55 % -23,40 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -45,30 % -28,61 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,99 % -7,81 % -
Categoria 4,38 % 10,00 % 8,18 %
Delta 13,61 % -17,81 % -
Benchmark* 6,84 % 14,87 % 13,70 %
Delta 11,15 % -22,68 % -
Rischio
Volatilità 21,77 % 21,16 % -
Volatilità Categoria 13,08 % 11,12 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,24 % 13,24 % 13,93 %
Max drawdown -27,64 % -51,43 % -
Tempo di recupero 197 j - -
DSR 15,31 % 15,90 % -
Sortino 1,02 -0,68 -
VAR 95 -5,45 % -5,03 % -
VAR 99 -9,70 % -6,19 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,72 -0,51 -
TEV 16,41 % 16,69 % -
Information ratio (IR) 0,68 -1,36 -
Up Capture Ratio 1,31 0,87 -
Down Capture Ratio 1,06 1,57 -
Indice Omega 1,33 0,87 -
Reattività
Beta 0,89 0,98 -
43,88 37,78 -
Beta bull 0,80 0,72 -
Beta bear 0,64 0,72 -
Asimmetria
Skewness -0,65 -0,14 -
Kurtosis 1,56 -0,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR