Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,23 % 1,12 % 2,73 % 18,43 % 34,91 % 33,92 % 65,42 % 59,26 % - -
Categoria -0,04 % 1,63 % 3,22 % 9,01 % 10,99 % 9,65 % 18,68 % 39,95 % 42,45 % 91,83 %
Delta 0,27 % -0,51 % -0,49 % 9,43 % 23,92 % 24,27 % 46,74 % 19,31 % - -
Benchmark* -0,28 % 1,89 % 3,00 % 10,30 % 12,79 % 11,55 % 24,38 % 61,22 % 81,22 % 157,28 %
Delta 0,51 % -0,77 % -0,27 % 8,13 % 22,12 % 22,37 % 41,03 % -1,96 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 27,85 % -2,05 % -1,11 % - - - - -
Categoria 5,65 % 16,48 % 14,20 % -16,09 % 22,92 % 8,58 % 25,65 % -7,64 %
Delta 22,20 % -18,54 % -15,31 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 20,78 % -28,28 % -20,60 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 73,51 % 19,72 % -
Categoria 18,36 % 12,85 % 7,58 %
Delta 55,15 % 6,88 % -
Benchmark* 24,15 % 18,44 % 13,02 %
Delta 49,36 % 1,28 % -
Rischio
Volatilità 16,29 % 18,23 % -
Volatilità Categoria 8,53 % 11,08 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 9,11 % 13,10 % 13,73 %
Max drawdown -8,94 % -26,68 % -
Tempo di recupero 62 j 416 j -
DSR 8,47 % 12,26 % -
Sortino 8,44 1,37 -
VAR 95 -2,70 % -4,10 % -
VAR 99 -5,19 % -5,19 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 4,39 0,92 -
TEV 13,17 % 13,80 % -
Information ratio (IR) 3,75 0,09 -
Up Capture Ratio 1,58 1,06 -
Down Capture Ratio 0,29 1,02 -
Indice Omega 3,23 1,36 -
Reattività
Beta 1,05 0,91 -
34,69 43,07 -
Beta bull 1,11 0,78 -
Beta bear 1,34 0,80 -
Asimmetria
Skewness -0,30 -0,39 -
Kurtosis 0,72 0,68 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR