Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,20 % 3,54 % 8,70 % 5,06 % 4,06 % -2,64 % -10,58 % - - -
Categoria 0,68 % 1,41 % 3,90 % 4,92 % 15,57 % 9,51 % 17,58 % 19,11 % 55,56 % 99,32 %
Delta -0,48 % 2,14 % 4,80 % 0,14 % -11,51 % -12,15 % -28,17 % - - -
Benchmark* 0,75 % 1,50 % 4,14 % 5,73 % 18,05 % 12,49 % 25,57 % 38,60 % 84,01 % 155,28 %
Delta -0,54 % 2,04 % 4,56 % -0,66 % -13,99 % -15,13 % -36,16 % - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -9,21 % - - - - - - -
Categoria 14,16 % -16,34 % 23,31 % 8,95 % 25,99 % -7,56 % 8,63 % 6,64 %
Delta -23,37 % - - - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta -28,69 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -15,81 % - -
Categoria 15,04 % 4,32 % 7,90 %
Delta -30,85 % - -
Benchmark* 21,29 % 9,93 % 11,47 %
Delta -37,10 % - -
Rischio
Volatilità 19,44 % - -
Volatilità Categoria 9,85 % 11,74 % 14,53 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 13,35 % 16,79 %
Max drawdown -26,08 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,85 % - -
Sortino -1,23 - -
VAR 95 -5,00 % - -
VAR 99 -5,19 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,01 - -
TEV 15,08 % - -
Information ratio (IR) -2,46 - -
Up Capture Ratio 0,55 - -
Down Capture Ratio 1,92 - -
Indice Omega 0,70 - -
Reattività
Beta 1,22 - -
41,12 - -
Beta bull 1,15 - -
Beta bear 1,12 - -
Asimmetria
Skewness -0,17 - -
Kurtosis -0,83 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR