Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,28 % -1,85 % 0,83 % 8,10 % 9,34 % 8,28 % 19,98 % 56,46 % - -
Categoria 0,84 % -1,70 % 0,85 % 7,39 % 7,74 % 7,70 % 15,26 % 39,01 % 39,92 % 90,32 %
Delta -1,12 % -0,15 % -0,01 % 0,70 % 1,60 % 0,58 % 4,72 % 17,44 % - -
Benchmark* 1,65 % -1,58 % 0,27 % 9,37 % 9,19 % 9,82 % 21,19 % 60,21 % 78,19 % 156,38 %
Delta -1,94 % -0,27 % 0,57 % -1,27 % 0,16 % -1,53 % -1,21 % -3,75 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,44 % 26,37 % 19,93 % - - - - -
Categoria 5,63 % 16,48 % 14,21 % -16,09 % 22,93 % 8,59 % 25,64 % -7,64 %
Delta 0,81 % 9,89 % 5,72 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,63 % 0,15 % 0,44 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,99 % 17,83 % -
Categoria 18,34 % 12,84 % 7,58 %
Delta 5,65 % 4,99 % -
Benchmark* 24,15 % 18,44 % 13,02 %
Delta -0,16 % -0,61 % -
Rischio
Volatilità 9,47 % 12,58 % -
Volatilità Categoria 8,53 % 11,08 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 9,11 % 13,10 % 13,73 %
Max drawdown -6,48 % -20,91 % -
Tempo di recupero 90 j 229 j -
DSR 5,66 % 8,83 % -
Sortino 3,90 1,68 -
VAR 95 -2,12 % -2,61 % -
VAR 99 -2,62 % -4,84 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,33 1,18 -
TEV 5,86 % 6,17 % -
Information ratio (IR) -0,03 -0,10 -
Up Capture Ratio 0,83 0,91 -
Down Capture Ratio 0,61 0,87 -
Indice Omega 2,08 1,49 -
Reattività
Beta 0,83 0,85 -
64,27 78,41 -
Beta bull 0,89 0,82 -
Beta bear 1,48 0,81 -
Asimmetria
Skewness -0,28 -0,81 -
Kurtosis 0,06 2,67 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR