Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,22 % 1,80 % 2,58 % 7,86 % -11,17 % -6,54 % 8,85 % - - -
Categoria -0,23 % 0,55 % 0,94 % 3,44 % -4,01 % -1,50 % 4,43 % 26,75 % 56,20 % 74,93 %
Delta 0,02 % 1,25 % 1,65 % 4,42 % -7,16 % -5,04 % 4,42 % - - -
Benchmark* -0,33 % 0,24 % 0,77 % 3,25 % -5,27 % -2,98 % 7,45 % 44,14 % 95,30 % 127,88 %
Delta 0,12 % 1,56 % 1,81 % 4,61 % -5,91 % -3,56 % 1,39 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 28,69 % 65,08 % - - - - - -
Categoria 16,56 % 14,12 % -16,08 % 23,06 % 8,72 % 25,70 % -7,63 % 8,67 %
Delta 12,13 % 50,96 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 2,47 % 45,59 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,90 % - -
Categoria 4,93 % 6,75 % 9,09 %
Delta 4,97 % - -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta 1,07 % - -
Rischio
Volatilità 30,85 % - -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,35 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -33,50 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 20,84 % - -
Sortino 0,33 - -
VAR 95 -7,10 % - -
VAR 99 -11,42 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,22 - -
TEV 16,83 % - -
Information ratio (IR) 0,06 - -
Up Capture Ratio 1,70 - -
Down Capture Ratio 1,78 - -
Indice Omega 1,14 - -
Reattività
Beta 1,52 - -
79,46 - -
Beta bull 1,99 - -
Beta bear 0,95 - -
Asimmetria
Skewness 0,03 - -
Kurtosis 0,68 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR