Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,30 % -3,32 % -5,33 % 6,35 % 2,84 % 4,55 % 10,92 % 57,79 % - -
Categoria -0,01 % -0,23 % -0,95 % 5,55 % 7,70 % 9,81 % 15,26 % 38,07 % 38,20 % 91,99 %
Delta -0,29 % -3,09 % -4,38 % 0,81 % -4,86 % -5,26 % -4,33 % 19,72 % - -
Benchmark* 0,28 % -0,29 % -0,25 % 7,23 % 11,24 % 12,84 % 20,95 % 58,45 % 74,79 % 157,95 %
Delta -0,58 % -3,03 % -5,08 % -0,87 % -8,40 % -8,28 % -10,03 % -0,66 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,34 % 28,69 % 65,08 % - - - - -
Categoria 5,66 % 16,49 % 14,21 % -16,11 % 22,91 % 8,59 % 25,62 % -7,61 %
Delta 0,68 % 12,20 % 50,86 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,73 % 2,47 % 45,59 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,91 % 21,17 % -
Categoria 19,27 % 12,35 % 7,15 %
Delta 3,64 % 8,82 % -
Benchmark* 24,64 % 17,37 % 12,42 %
Delta -1,73 % 3,80 % -
Rischio
Volatilità 27,82 % 27,35 % -
Volatilità Categoria 8,56 % 11,05 % 11,59 %
Volatilità Benchmark 9,47 % 13,15 % 13,77 %
Max drawdown -29,66 % -33,50 % -
Tempo di recupero 212 j 230 j -
DSR 17,43 % 17,80 % -
Sortino 1,20 1,02 -
VAR 95 -6,08 % -6,08 % -
VAR 99 -7,24 % -7,79 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,75 0,67 -
TEV 22,06 % 18,68 % -
Information ratio (IR) -0,08 0,20 -
Up Capture Ratio 1,76 1,75 -
Down Capture Ratio 2,49 1,99 -
Indice Omega 1,34 1,30 -
Reattività
Beta 2,10 1,65 -
51,20 63,23 -
Beta bull 2,15 1,88 -
Beta bear 1,93 1,08 -
Asimmetria
Skewness 0,30 0,07 -
Kurtosis 0,36 0,54 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR