Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,03 % -1,31 % 0,53 % 7,81 % 13,40 % 3,91 % 24,88 % 67,56 % - -
Categoria -2,13 % -1,48 % 0,93 % 7,39 % 11,50 % 4,11 % 17,96 % 46,78 % 70,02 % 72,82 %
Delta 0,10 % 0,17 % -0,41 % 0,42 % 1,90 % -0,20 % 6,92 % 20,78 % - -
Benchmark* -2,18 % -1,54 % 0,80 % 7,81 % 13,16 % 3,81 % 24,08 % 64,45 % 95,39 % 99,26 %
Delta 0,16 % 0,23 % -0,27 % 0,01 % 0,24 % 0,10 % 0,79 % 3,12 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 36,48 % 9,84 % 19,06 % - - - - -
Categoria 25,16 % 6,24 % 18,60 % -9,53 % 20,53 % -5,75 % 18,68 % -16,88 %
Delta 11,32 % 3,60 % 0,46 % - - - - -
Benchmark* 36,04 % 8,88 % 18,33 % -5,92 % 21,02 % -8,38 % 18,28 % -14,60 %
Delta 0,45 % 0,96 % 0,74 % - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 30,14 % 18,97 % -
Categoria 20,41 % 14,00 % 12,19 %
Delta 9,73 % 4,97 % -
Benchmark* 29,09 % 18,13 % 15,51 %
Delta 1,05 % 0,84 % -
Rischio
Volatilità 14,81 % 13,59 % -
Volatilità Categoria 14,41 % 13,18 % 14,39 %
Volatilità Benchmark 14,93 % 13,61 % 15,04 %
Max drawdown -14,62 % -14,62 % -
Tempo di recupero 53 j 53 j -
DSR 10,27 % 9,48 % -
Sortino 2,73 1,68 -
VAR 95 -2,63 % -2,63 % -
VAR 99 -8,19 % -6,31 % -
Benchmark*: MSCI EMU Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,89 1,17 -
TEV 2,89 % 2,88 % -
Information ratio (IR) 0,36 0,29 -
Up Capture Ratio 1,02 1,00 -
Down Capture Ratio 1,02 0,99 -
Indice Omega 1,91 1,49 -
Reattività
Beta 0,97 0,98 -
96,25 95,56 -
Beta bull 0,97 0,98 -
Beta bear 0,91 0,94 -
Asimmetria
Skewness -1,34 -0,89 -
Kurtosis 5,29 2,93 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro Value è MSCI EMU Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU Value NR