Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,67 % 1,02 % -7,58 % -1,22 % 6,46 % -1,98 % 15,13 % 66,87 % - -
Categoria -0,79 % 0,92 % -8,88 % -2,33 % 3,42 % -3,07 % 8,98 % 43,94 % 51,60 % 61,68 %
Delta 0,12 % 0,10 % 1,30 % 1,11 % 3,04 % 1,09 % 6,16 % 22,93 % - -
Benchmark* -0,66 % 1,09 % -7,59 % -1,14 % 6,22 % -1,93 % 14,38 % 64,00 % 75,97 % 89,25 %
Delta -0,01 % -0,07 % 0,01 % -0,08 % 0,24 % -0,05 % 0,76 % 2,87 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 36,48 % 9,84 % 19,06 % - - - - -
Categoria 25,16 % 6,24 % 18,60 % -9,53 % 20,53 % -5,75 % 18,68 % -16,88 %
Delta 11,32 % 3,60 % 0,46 % - - - - -
Benchmark* 36,04 % 8,88 % 18,33 % -5,92 % 21,02 % -8,38 % 18,28 % -14,60 %
Delta 0,45 % 0,96 % 0,74 % - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU Value NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,46 % 19,48 % -
Categoria 20,52 % 14,46 % 12,07 %
Delta 6,94 % 5,01 % -
Benchmark* 26,85 % 18,86 % 15,29 %
Delta 0,61 % 0,61 % -
Rischio
Volatilità 14,82 % 13,56 % -
Volatilità Categoria 14,44 % 13,13 % 14,40 %
Volatilità Benchmark 14,72 % 13,48 % 15,03 %
Max drawdown -14,62 % -14,62 % -
Tempo di recupero 53 j 53 j -
DSR 10,33 % 9,45 % -
Sortino 2,46 1,74 -
VAR 95 -2,63 % -2,63 % -
VAR 99 -8,19 % -6,31 % -
Benchmark*: MSCI EMU Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,71 1,21 -
TEV 3,17 % 2,96 % -
Information ratio (IR) 0,19 0,21 -
Up Capture Ratio 1,03 1,01 -
Down Capture Ratio 1,03 0,99 -
Indice Omega 1,81 1,51 -
Reattività
Beta 0,98 0,98 -
95,44 95,28 -
Beta bull 1,02 0,99 -
Beta bear 0,90 0,94 -
Asimmetria
Skewness -1,29 -0,91 -
Kurtosis 5,17 2,98 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro Value è MSCI EMU Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU Value NR