Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,37 % 0,55 % 3,63 % 9,82 % 14,02 % 1,23 % 36,13 % 70,43 % - -
Categoria 0,54 % 1,09 % 3,73 % 8,12 % 10,05 % 1,77 % 25,81 % 51,00 % 68,29 % 56,62 %
Delta -0,17 % -0,54 % -0,10 % 1,70 % 3,97 % -0,54 % 10,32 % 19,43 % - -
Benchmark* 0,44 % 0,28 % 3,55 % 9,66 % 13,80 % 1,27 % 35,39 % 66,84 % 93,57 % 80,39 %
Delta -0,06 % 0,27 % 0,08 % 0,16 % 0,22 % -0,04 % 0,74 % 3,59 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 36,48 % 9,84 % 19,06 % - - - - -
Categoria 25,16 % 6,24 % 18,60 % -9,53 % 20,53 % -5,75 % 18,68 % -16,88 %
Delta 11,32 % 3,60 % 0,46 % - - - - -
Benchmark* 36,04 % 8,88 % 18,33 % -5,92 % 21,02 % -8,38 % 18,28 % -14,60 %
Delta 0,45 % 0,96 % 0,74 % - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 36,48 % 21,30 % -
Categoria 25,16 % 16,40 % 11,45 %
Delta 11,32 % 4,90 % -
Benchmark* 36,04 % 20,57 % 14,82 %
Delta 0,45 % 0,74 % -
Rischio
Volatilità 14,96 % 13,91 % -
Volatilità Categoria 14,58 % 13,58 % 14,68 %
Volatilità Benchmark 15,20 % 14,03 % 15,38 %
Max drawdown -14,62 % -14,62 % -
Tempo di recupero 53 j 53 j -
DSR 10,20 % 9,46 % -
Sortino 3,36 1,93 -
VAR 95 -2,63 % -2,63 % -
VAR 99 -8,19 % -6,31 % -
Benchmark*: MSCI EMU Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,29 1,31 -
TEV 2,97 % 2,97 % -
Information ratio (IR) 0,15 0,25 -
Up Capture Ratio 1,01 1,00 -
Down Capture Ratio 1,01 0,98 -
Indice Omega 2,11 1,57 -
Reattività
Beta 0,97 0,97 -
96,17 95,54 -
Beta bull 0,95 0,95 -
Beta bear 0,91 0,94 -
Asimmetria
Skewness -1,37 -0,77 -
Kurtosis 5,24 2,81 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro Value è MSCI EMU Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU Value NR