Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,79 % 0,43 % 3,78 % 7,64 % 12,26 % 19,61 % 19,20 % 40,39 % - -
Categoria 0,70 % 0,41 % 3,24 % 3,75 % 6,29 % 13,42 % 11,86 % 35,64 % 44,05 % 54,50 %
Delta 0,09 % 0,01 % 0,54 % 3,89 % 5,97 % 6,19 % 7,34 % 4,75 % - -
Benchmark* 0,74 % 0,28 % 3,67 % 6,08 % 9,88 % 18,45 % 16,79 % 48,62 % 69,54 % 81,37 %
Delta 0,05 % 0,15 % 0,11 % 1,56 % 2,39 % 1,16 % 2,41 % -8,22 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,27 % 8,94 % -3,09 % - - - - -
Categoria 5,45 % 13,58 % -14,01 % 22,18 % 0,80 % 23,88 % -12,82 % 10,87 %
Delta 1,82 % -4,65 % 10,92 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -1,00 % -6,79 % 6,72 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,66 % 10,80 % -
Categoria 11,83 % 9,20 % 7,68 %
Delta 6,84 % 1,61 % -
Benchmark* 16,10 % 12,58 % 11,25 %
Delta 2,56 % -1,78 % -
Rischio
Volatilità 14,48 % 11,46 % -
Volatilità Categoria 12,95 % 11,74 % 12,42 %
Volatilità Benchmark 14,47 % 12,87 % 13,76 %
Max drawdown -17,07 % -17,07 % -
Tempo di recupero 163 j 163 j -
DSR 10,71 % 8,35 % -
Sortino 1,53 0,93 -
VAR 95 -2,38 % -2,38 % -
VAR 99 -8,73 % -3,50 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,13 0,68 -
TEV 4,46 % 5,53 % -
Information ratio (IR) 0,57 -0,32 -
Up Capture Ratio 1,04 0,84 -
Down Capture Ratio 0,98 0,82 -
Indice Omega 1,52 1,29 -
Reattività
Beta 0,95 0,80 -
90,74 81,55 -
Beta bull 0,81 0,64 -
Beta bear 0,95 0,90 -
Asimmetria
Skewness -1,68 -1,17 -
Kurtosis 6,76 5,58 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR