Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,08 % 0,33 % 0,98 % 2,32 % 4,31 % 4,58 % 23,93 % - -
Categoria -0,03 % -0,26 % -0,38 % 0,34 % 1,54 % 0,39 % 0,16 % 9,46 % 2,20 % 8,55 %
Delta 0,03 % 0,34 % 0,70 % 0,64 % 0,78 % 3,92 % 4,42 % 14,48 % - -
Benchmark* 0,10 % -0,47 % -1,00 % 0,05 % -0,01 % -4,83 % -4,73 % -0,55 % -8,40 % 1,75 %
Delta -0,10 % 0,55 % 1,33 % 0,93 % 2,34 % 9,14 % 9,30 % 24,49 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,23 % 9,54 % - - - - - -
Categoria 5,03 % 5,03 % -9,41 % 1,90 % 0,71 % 7,24 % -1,00 % -2,10 %
Delta 3,21 % 4,51 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 3,78 % 7,56 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,67 % 7,51 % -
Categoria 0,96 % 3,18 % 0,58 %
Delta 3,71 % 4,33 % -
Benchmark* -4,01 % -0,21 % -1,70 %
Delta 8,69 % 7,73 % -
Rischio
Volatilità 2,19 % 2,30 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,36 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,24 % 6,45 %
Max drawdown -2,25 % -3,04 % -
Tempo di recupero 64 j 59 j -
DSR 1,93 % 1,75 % -
Sortino 1,23 2,55 -
VAR 95 -0,24 % -0,36 % -
VAR 99 -1,84 % -1,84 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,08 1,94 -
TEV 6,40 % 6,40 % -
Information ratio (IR) 1,36 1,21 -
Up Capture Ratio 0,24 0,25 -
Down Capture Ratio -0,05 -0,19 -
Indice Omega 1,90 2,48 -
Reattività
Beta 0,14 0,04 -
20,57 1,34 -
Beta bull 0,00 -0,14 -
Beta bear 0,24 0,18 -
Asimmetria
Skewness -4,85 -2,98 -
Kurtosis 31,23 18,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index