Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,95 % -2,95 % -1,48 % 0,16 % 11,51 % 8,06 % 6,56 % 103,88 % - -
Categoria -0,44 % -2,00 % 0,57 % 1,16 % 6,59 % 3,52 % 3,13 % 36,55 % 43,32 % 77,51 %
Delta -0,51 % -0,96 % -2,05 % -0,99 % 4,93 % 4,54 % 3,43 % 67,33 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 31,38 % 47,42 % - - - - - -
Categoria 16,47 % 14,27 % -16,13 % 22,89 % 8,71 % 25,60 % -7,67 % 8,70 %
Delta 14,90 % 33,14 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 5,16 % 27,93 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,11 % 27,09 % -
Categoria 4,38 % 10,00 % 8,18 %
Delta 12,73 % 17,09 % -
Benchmark* 6,84 % 14,87 % 13,70 %
Delta 10,27 % 12,22 % -
Rischio
Volatilità 21,43 % 18,13 % -
Volatilità Categoria 13,08 % 11,12 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,24 % 13,24 % 13,93 %
Max drawdown -25,95 % -25,95 % -
Tempo di recupero 205 j 205 j -
DSR 16,37 % 12,42 % -
Sortino 0,90 1,94 -
VAR 95 -5,17 % -3,35 % -
VAR 99 -12,31 % -5,50 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,69 1,33 -
TEV 11,97 % 11,54 % -
Information ratio (IR) 0,86 1,06 -
Up Capture Ratio 1,23 1,27 -
Down Capture Ratio 0,99 1,07 -
Indice Omega 1,34 1,57 -
Reattività
Beta 1,10 1,06 -
69,37 59,67 -
Beta bull 1,12 0,82 -
Beta bear 1,11 1,06 -
Asimmetria
Skewness -1,50 -0,92 -
Kurtosis 5,39 3,54 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR