Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,35 % 6,66 % 9,35 % 38,45 % 41,60 % 38,04 % 58,67 % 123,21 % - -
Categoria 0,34 % 1,98 % 2,31 % 13,33 % 11,25 % 10,67 % 20,38 % 41,48 % 43,51 % 94,93 %
Delta 0,01 % 4,69 % 7,04 % 25,12 % 30,35 % 27,37 % 38,29 % 81,73 % - -
Benchmark* -0,19 % 1,72 % 1,76 % 15,14 % 12,51 % 12,42 % 25,87 % 62,21 % 82,51 % 160,65 %
Delta 0,54 % 4,94 % 7,59 % 23,31 % 29,09 % 25,62 % 32,81 % 61,00 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,39 % 31,38 % 47,42 % - - - - -
Categoria 5,64 % 16,49 % 14,20 % -16,09 % 22,92 % 8,58 % 25,65 % -7,64 %
Delta 5,75 % 14,89 % 33,22 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 4,32 % 5,16 % 27,93 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 56,59 % 30,75 % -
Categoria 18,35 % 12,85 % 7,58 %
Delta 38,24 % 17,91 % -
Benchmark* 24,15 % 18,44 % 13,02 %
Delta 32,44 % 12,31 % -
Rischio
Volatilità 18,60 % 19,04 % -
Volatilità Categoria 8,52 % 11,07 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 9,11 % 13,10 % 13,73 %
Max drawdown -10,90 % -25,95 % -
Tempo di recupero 47 j 205 j -
DSR 9,88 % 12,84 % -
Sortino 5,53 2,16 -
VAR 95 -3,87 % -4,17 % -
VAR 99 -4,66 % -5,50 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,94 1,46 -
TEV 14,74 % 12,22 % -
Information ratio (IR) 2,20 1,01 -
Up Capture Ratio 1,48 1,30 -
Down Capture Ratio 0,64 1,06 -
Indice Omega 2,33 1,66 -
Reattività
Beta 1,27 1,12 -
38,99 59,53 -
Beta bull 1,42 0,94 -
Beta bear 2,15 1,17 -
Asimmetria
Skewness 0,14 -0,78 -
Kurtosis 0,13 3,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR