Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,21 % -0,44 % -0,40 % 5,80 % 6,81 % 2,84 % 18,72 % 75,43 % - -
Categoria 0,15 % -0,91 % 0,84 % 2,78 % 2,34 % 0,56 % 7,38 % 27,07 % 51,08 % 84,27 %
Delta 0,06 % 0,47 % -1,25 % 3,02 % 4,47 % 2,29 % 11,34 % 48,36 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 31,38 % 47,42 % - - - - - -
Categoria 16,65 % 14,20 % -16,10 % 23,02 % 8,75 % 25,69 % -7,64 % 8,65 %
Delta 14,73 % 33,22 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 5,16 % 27,93 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,89 % 20,01 % -
Categoria 6,02 % 8,17 % 8,50 %
Delta 8,87 % 11,84 % -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta 4,87 % 7,42 % -
Rischio
Volatilità 20,59 % 18,43 % -
Volatilità Categoria 14,10 % 11,68 % 12,12 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -25,95 % -25,95 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,08 % 12,64 % -
Sortino 0,76 1,35 -
VAR 95 -5,17 % -3,50 % -
VAR 99 -12,31 % -5,50 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,59 0,93 -
TEV 10,81 % 12,32 % -
Information ratio (IR) 0,45 0,60 -
Up Capture Ratio 1,02 1,19 -
Down Capture Ratio 0,89 1,02 -
Indice Omega 1,32 1,45 -
Reattività
Beta 0,99 1,00 -
72,43 55,28 -
Beta bull 0,82 0,64 -
Beta bear 1,15 1,07 -
Asimmetria
Skewness -1,71 -0,74 -
Kurtosis 6,66 3,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR