Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -3,18 % -3,55 % -0,41 % 0,22 % -1,98 % 10,69 % 21,65 % - - -
Categoria -0,06 % -0,07 % -2,53 % -9,34 % -7,73 % -6,09 % -8,42 % -8,82 % 68,58 % 43,21 %
Delta -3,13 % -3,47 % 2,12 % 9,56 % 5,74 % 16,77 % 30,07 % - - -
Benchmark* -0,72 % 0,07 % -0,24 % -9,50 % -8,93 % -4,39 % -7,23 % -3,19 % 64,46 % 66,38 %
Delta -2,46 % -3,62 % -0,18 % 9,72 % 6,95 % 15,08 % 28,88 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,59 % -3,34 % - - - - - -
Categoria 2,23 % -2,36 % 11,13 % 28,71 % -0,32 % 18,80 % -13,56 % 0,75 %
Delta 18,37 % -0,98 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 20,08 % -14,12 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 45,24 % - -
Categoria -0,82 % -1,20 % 16,03 %
Delta 46,06 % - -
Benchmark* -5,03 % 0,19 % 14,05 %
Delta 50,27 % - -
Rischio
Volatilità 36,54 % - -
Volatilità Categoria 12,43 % 14,98 % 16,46 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 16,48 % 17,53 %
Max drawdown -21,90 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 20,52 % - -
Sortino 2,04 - -
VAR 95 -7,47 % - -
VAR 99 -8,85 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,15 - -
TEV 31,57 % - -
Information ratio (IR) 1,59 - -
Up Capture Ratio 2,00 - -
Down Capture Ratio 0,70 - -
Indice Omega 1,54 - -
Reattività
Beta 1,37 - -
27,32 - -
Beta bull 0,96 - -
Beta bear 2,20 - -
Asimmetria
Skewness 0,71 - -
Kurtosis 1,44 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR