Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,20 % -3,23 % -16,51 % -1,89 % -16,09 % -11,49 % 11,71 % 198,51 % - -
Categoria -0,96 % -1,21 % -3,97 % 0,95 % -3,54 % 15,81 % 21,33 % 57,24 % 70,08 % 127,32 %
Delta 2,16 % -2,02 % -12,54 % -2,84 % -12,55 % -27,30 % -9,61 % 141,27 % - -
Benchmark* 0,95 % 1,69 % -0,47 % 4,51 % 4,92 % 16,74 % 24,22 % 43,23 % 47,22 % 119,80 %
Delta 0,25 % -4,92 % -16,04 % -6,40 % -21,01 % -28,23 % -12,51 % 155,28 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 140,17 % 20,59 % -3,34 % - - - - -
Categoria 27,47 % 2,75 % -1,44 % 14,16 % 30,73 % -3,57 % 18,06 % -13,16 %
Delta 112,69 % 17,84 % -1,90 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 128,94 % 20,08 % -14,12 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,77 % 51,15 % -
Categoria 28,52 % 15,74 % 13,29 %
Delta -2,74 % 35,40 % -
Benchmark* 20,62 % 11,49 % 8,66 %
Delta 5,16 % 39,66 % -
Rischio
Volatilità 54,51 % 43,96 % -
Volatilità Categoria 12,43 % 13,97 % 15,32 %
Volatilità Benchmark 18,73 % 16,18 % 16,90 %
Max drawdown -37,95 % -37,95 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 35,60 % 26,94 % -
Sortino 0,67 1,79 -
VAR 95 -15,04 % -7,47 % -
VAR 99 -16,04 % -15,45 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,44 1,10 -
TEV 38,98 % 34,84 % -
Information ratio (IR) 0,13 1,14 -
Up Capture Ratio 2,39 2,22 -
Down Capture Ratio 2,60 1,57 -
Indice Omega 1,32 1,52 -
Reattività
Beta 2,57 1,87 -
R² 77,94 47,52 -
Beta bull 2,84 1,63 -
Beta bear 2,59 2,03 -
Asimmetria
Skewness -0,03 0,09 -
Kurtosis 0,38 0,95 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR