Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,91 % 4,26 % 16,97 % 24,25 % 15,37 % 35,56 % 44,17 % 43,66 % - -
Categoria 0,47 % 2,00 % 1,46 % 3,71 % -1,89 % 1,86 % -1,71 % -3,52 % 65,14 % 60,27 %
Delta -2,39 % 2,25 % 15,51 % 20,54 % 17,27 % 33,70 % 45,88 % 47,18 % - -
Benchmark* 0,37 % 0,96 % 0,30 % 0,47 % -4,95 % 0,76 % -3,19 % 6,73 % 56,64 % 75,10 %
Delta -2,28 % 3,30 % 16,68 % 23,78 % 20,33 % 34,80 % 47,36 % 36,93 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,59 % -3,34 % - - - - - -
Categoria 2,23 % -2,31 % 11,31 % 28,65 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta 18,36 % -1,03 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 20,08 % -14,12 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,41 % 9,96 % -
Categoria -6,41 % -2,15 % 11,16 %
Delta 26,82 % 12,12 % -
Benchmark* -5,58 % 0,47 % 9,99 %
Delta 25,98 % 9,49 % -
Rischio
Volatilità 41,02 % 34,26 % -
Volatilità Categoria 16,24 % 15,93 % 16,34 %
Volatilità Benchmark 17,72 % 17,36 % 17,04 %
Max drawdown -21,90 % -31,31 % -
Tempo di recupero - 706 j -
DSR 26,03 % 21,74 % -
Sortino 0,66 0,33 -
VAR 95 -7,70 % -6,70 % -
VAR 99 -14,68 % -8,85 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,42 0,21 -
TEV 34,83 % 28,33 % -
Information ratio (IR) 0,75 0,34 -
Up Capture Ratio 1,68 1,32 -
Down Capture Ratio 0,96 1,07 -
Indice Omega 1,25 1,13 -
Reattività
Beta 1,25 1,12 -
29,09 32,01 -
Beta bull 0,34 0,86 -
Beta bear 1,62 1,14 -
Asimmetria
Skewness 0,33 0,45 -
Kurtosis 1,18 0,92 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR