Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,16 % -2,95 % -5,65 % 36,70 % 23,39 % 33,03 % 52,62 % 71,43 % - -
Categoria 0,71 % 0,97 % 1,68 % 6,73 % 1,81 % 6,63 % 8,83 % 1,85 % 69,35 % 74,02 %
Delta -0,87 % -3,92 % -7,32 % 29,96 % 21,58 % 26,40 % 43,79 % 69,58 % - -
Benchmark* 0,55 % 1,27 % 2,73 % 1,70 % -5,27 % 1,91 % 1,84 % 9,44 % 51,66 % 81,39 %
Delta -0,70 % -4,22 % -8,38 % 34,99 % 28,67 % 31,11 % 50,77 % 61,99 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,25 % 34,71 % - - - - - -
Categoria 2,16 % -2,25 % 11,14 % 28,91 % -0,23 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta 4,09 % 36,96 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 5,74 % 23,93 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 40,43 % 20,93 % -
Categoria 3,74 % 1,27 % 12,07 %
Delta 36,68 % 19,67 % -
Benchmark* -5,78 % 3,08 % 8,88 %
Delta 46,21 % 17,86 % -
Rischio
Volatilità 44,70 % 35,79 % -
Volatilità Categoria 16,20 % 14,70 % 16,08 %
Volatilità Benchmark 17,80 % 16,29 % 16,74 %
Max drawdown -40,69 % -40,69 % -
Tempo di recupero 198 j 198 j -
DSR 27,47 % 22,82 % -
Sortino 1,37 0,79 -
VAR 95 -9,31 % -7,58 % -
VAR 99 -11,13 % -9,67 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,84 0,50 -
TEV 37,02 % 30,29 % -
Information ratio (IR) 1,25 0,59 -
Up Capture Ratio 2,19 1,34 -
Down Capture Ratio 1,09 0,87 -
Indice Omega 1,42 1,27 -
Reattività
Beta 1,49 1,19 -
35,22 29,07 -
Beta bull 1,42 1,16 -
Beta bear 1,35 1,44 -
Asimmetria
Skewness 0,12 0,24 -
Kurtosis -0,59 0,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR