Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,21 % 6,46 % 21,04 % -15,81 % -17,21 % -7,58 % -15,30 % 19,55 % - -
Categoria 0,96 % 2,48 % 7,21 % -7,96 % -7,38 % -3,73 % -7,44 % -6,86 % 69,95 % 48,25 %
Delta 0,25 % 3,99 % 13,83 % -7,85 % -9,82 % -3,84 % -7,87 % 26,40 % - -
Benchmark* 0,71 % 1,72 % 6,20 % -9,21 % -10,14 % -2,75 % -7,60 % 0,81 % 62,23 % 70,38 %
Delta 0,50 % 4,75 % 14,84 % -6,61 % -7,06 % -4,83 % -7,70 % 18,74 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,25 % 34,71 % - - - - - -
Categoria 2,23 % -2,36 % 11,13 % 28,71 % -0,32 % 18,80 % -13,56 % 0,75 %
Delta 4,03 % 37,07 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 5,74 % 23,93 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -16,75 % 1,46 % -
Categoria -8,61 % -3,02 % 10,76 %
Delta -8,14 % 4,47 % -
Benchmark* -6,73 % -0,84 % 10,21 %
Delta -10,01 % 2,29 % -
Rischio
Volatilità 42,23 % 36,01 % -
Volatilità Categoria 16,10 % 16,07 % 16,72 %
Volatilità Benchmark 17,59 % 17,46 % 17,29 %
Max drawdown -40,69 % -40,69 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 29,84 % 24,78 % -
Sortino -0,67 -0,05 -
VAR 95 -9,31 % -7,72 % -
VAR 99 -11,13 % -11,13 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,47 -0,03 -
TEV 32,30 % 28,56 % -
Information ratio (IR) -0,31 0,08 -
Up Capture Ratio 2,22 1,35 -
Down Capture Ratio 2,15 1,22 -
Indice Omega 0,89 1,04 -
Reattività
Beta 1,70 1,29 -
49,91 39,04 -
Beta bull 1,59 1,27 -
Beta bear 1,03 1,32 -
Asimmetria
Skewness 0,32 0,14 -
Kurtosis -0,35 0,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR