Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,94 % 0,94 % 14,97 % 53,73 % 25,96 % 28,28 % 23,60 % 86,51 % - -
Categoria 0,13 % -0,59 % 2,63 % 0,17 % 1,38 % 1,33 % -0,57 % 5,32 % 73,54 % 63,52 %
Delta -1,07 % 1,53 % 12,34 % 53,56 % 24,58 % 26,94 % 24,17 % 81,19 % - -
Benchmark* 0,28 % 0,89 % -1,43 % -2,90 % -2,43 % -2,16 % -4,90 % 12,74 % 57,30 % 73,63 %
Delta -1,22 % 0,05 % 16,40 % 56,63 % 28,39 % 30,44 % 28,50 % 73,78 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,25 % 34,71 % - - - - - -
Categoria 2,23 % -2,31 % 11,31 % 28,65 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta 4,02 % 37,02 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 5,74 % 23,93 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,60 % 13,54 % -
Categoria -6,41 % -2,15 % 11,16 %
Delta 5,80 % 15,69 % -
Benchmark* -5,58 % 0,47 % 9,99 %
Delta 4,97 % 13,07 % -
Rischio
Volatilità 44,68 % 36,58 % -
Volatilità Categoria 16,24 % 15,93 % 16,34 %
Volatilità Benchmark 17,72 % 17,36 % 17,04 %
Max drawdown -40,69 % -40,69 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 29,79 % 24,15 % -
Sortino -0,12 0,45 -
VAR 95 -9,31 % -7,72 % -
VAR 99 -11,13 % -11,13 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,08 0,30 -
TEV 35,24 % 29,54 % -
Information ratio (IR) 0,14 0,44 -
Up Capture Ratio 2,26 1,41 -
Down Capture Ratio 1,86 1,04 -
Indice Omega 1,05 1,18 -
Reattività
Beta 1,70 1,27 -
45,53 36,45 -
Beta bull 1,67 1,27 -
Beta bear 1,21 1,41 -
Asimmetria
Skewness 0,29 0,15 -
Kurtosis -0,55 0,24 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR