Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 3,84 % 2,88 % -0,02 % 6,41 % 6,18 % 5,94 % 1,82 % -36,10 % - -
Categoria 0,66 % 0,50 % 4,11 % 8,65 % 10,92 % 10,13 % 13,79 % 8,03 % 80,36 % 76,12 %
Delta 3,18 % 2,38 % -4,13 % -2,24 % -4,74 % -4,19 % -11,97 % -44,13 % - -
Benchmark* 0,74 % 0,13 % 3,52 % 4,26 % 1,13 % 4,18 % 3,92 % 18,22 % 53,71 % 80,96 %
Delta 3,10 % 2,75 % -3,54 % 2,15 % 5,05 % 1,76 % -2,10 % -54,32 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -15,34 % -22,09 % - - - - - -
Categoria 2,15 % -2,05 % 11,17 % 28,86 % -0,23 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta -17,48 % -20,04 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -15,85 % -32,87 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,45 % -15,09 % -
Categoria 9,63 % 2,01 % 12,10 %
Delta -12,08 % -17,10 % -
Benchmark* -0,28 % 5,30 % 9,12 %
Delta -2,17 % -20,40 % -
Rischio
Volatilità 19,96 % 18,05 % -
Volatilità Categoria 16,10 % 14,30 % 16,03 %
Volatilità Benchmark 17,78 % 15,97 % 16,77 %
Max drawdown -24,05 % -48,29 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,56 % 14,06 % -
Sortino -0,35 -1,28 -
VAR 95 -4,42 % -4,40 % -
VAR 99 -6,14 % -5,72 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,26 -1,00 -
TEV 20,28 % 16,98 % -
Information ratio (IR) -0,11 -1,20 -
Up Capture Ratio 0,31 0,30 -
Down Capture Ratio 0,33 0,70 -
Indice Omega 0,95 0,73 -
Reattività
Beta 0,48 0,57 -
18,25 25,73 -
Beta bull 0,93 0,70 -
Beta bear 0,50 0,64 -
Asimmetria
Skewness -0,11 0,04 -
Kurtosis -0,63 -0,57 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR