Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,42 % 2,49 % -3,46 % -36,25 % -33,35 % -34,47 % -6,62 % -19,39 % - -
Categoria 0,17 % 2,79 % -3,89 % -10,61 % -5,79 % -8,04 % 1,23 % 12,41 % 49,96 % 64,36 %
Delta -2,59 % -0,30 % 0,43 % -25,63 % -27,56 % -26,43 % -7,84 % -31,79 % - -
Benchmark* 0,24 % 3,74 % -5,22 % -12,33 % -5,55 % -9,49 % 5,70 % 26,96 % 83,69 % 113,64 %
Delta -2,65 % -1,25 % 1,76 % -23,92 % -27,80 % -24,97 % -12,31 % -46,35 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,07 % 254,77 % - - - - - -
Categoria 16,57 % 14,06 % -16,08 % 23,05 % 8,68 % 25,75 % -7,64 % 8,64 %
Delta 8,50 % 240,70 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -1,15 % 235,28 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -31,01 % -19,51 % -
Categoria 2,04 % 4,02 % 11,36 %
Delta -33,05 % -23,54 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -38,01 % -28,03 % -
Rischio
Volatilità 65,98 % 76,42 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,70 % 12,17 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -54,34 % -82,41 % -
Tempo di recupero - 951 j -
DSR 44,30 % 49,27 % -
Sortino -0,78 -0,45 -
VAR 95 -13,90 % -14,71 % -
VAR 99 -16,21 % -19,42 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,52 -0,29 -
TEV 58,06 % 70,53 % -
Information ratio (IR) -0,65 -0,40 -
Up Capture Ratio 2,73 2,56 -
Down Capture Ratio 3,80 3,02 -
Indice Omega 0,92 1,02 -
Reattività
Beta 3,32 2,86 -
44,06 25,64 -
Beta bull 5,15 3,33 -
Beta bear 1,56 2,51 -
Asimmetria
Skewness 0,54 0,51 -
Kurtosis 0,00 -0,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR