Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -8,77 % -10,59 % -5,71 % 35,56 % -10,14 % -4,43 % 12,57 % 85,19 % - -
Categoria -1,14 % -0,29 % 1,36 % 6,38 % -3,57 % -0,16 % 5,54 % 22,10 % 55,09 % 81,95 %
Delta -7,63 % -10,29 % -7,07 % 29,18 % -6,57 % -4,28 % 7,03 % 63,09 % - -
Benchmark* -0,94 % 0,21 % 2,24 % 7,81 % -3,67 % -0,31 % 9,68 % 37,47 % 95,49 % 141,14 %
Delta -7,83 % -10,79 % -7,95 % 27,75 % -6,47 % -4,13 % 2,88 % 47,72 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,07 % 254,77 % - - - - - -
Categoria 16,62 % 14,16 % -16,05 % 23,11 % 8,74 % 25,68 % -7,64 % 8,63 %
Delta 8,45 % 240,60 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -1,15 % 235,28 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,12 % 35,38 % -
Categoria 3,38 % 9,22 % 8,86 %
Delta -2,26 % 26,17 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -5,21 % 21,69 % -
Rischio
Volatilità 68,96 % 74,91 % -
Volatilità Categoria 14,59 % 12,32 % 12,19 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -59,37 % -68,51 % -
Tempo di recupero - 331 j -
DSR 42,72 % 44,39 % -
Sortino -0,04 0,73 -
VAR 95 -11,49 % -13,90 % -
VAR 99 -16,21 % -16,79 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,03 0,43 -
TEV 58,92 % 69,19 % -
Information ratio (IR) -0,09 0,31 -
Up Capture Ratio 3,04 2,82 -
Down Capture Ratio 3,08 2,27 -
Indice Omega 1,09 1,28 -
Reattività
Beta 2,46 2,50 -
41,65 22,99 -
Beta bull 4,22 3,58 -
Beta bear 0,70 1,65 -
Asimmetria
Skewness 0,59 0,49 -
Kurtosis -0,21 -0,25 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR