Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,71 % 2,10 % 8,91 % 23,96 % -29,12 % -12,80 % -0,38 % 76,23 % - -
Categoria -0,23 % 0,55 % 0,94 % 3,44 % -4,01 % -1,50 % 4,43 % 26,75 % 56,20 % 74,93 %
Delta -1,48 % 1,55 % 7,97 % 20,52 % -25,11 % -11,30 % -4,81 % 49,48 % - -
Benchmark* -0,33 % 0,24 % 0,77 % 3,25 % -5,27 % -2,98 % 7,45 % 44,14 % 95,30 % 127,88 %
Delta -1,37 % 1,86 % 8,14 % 20,71 % -23,86 % -9,82 % -7,83 % 32,09 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,07 % 254,77 % - - - - - -
Categoria 16,56 % 14,12 % -16,08 % 23,06 % 8,72 % 25,70 % -7,63 % 8,67 %
Delta 8,51 % 240,65 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -1,15 % 235,28 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,49 % 7,45 % -
Categoria 4,93 % 6,75 % 9,09 %
Delta -10,42 % 0,70 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -14,32 % -3,61 % -
Rischio
Volatilità 67,09 % 75,93 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,35 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -59,37 % -68,51 % -
Tempo di recupero - 331 j -
DSR 42,27 % 46,73 % -
Sortino -0,20 0,10 -
VAR 95 -11,49 % -14,69 % -
VAR 99 -16,21 % -16,99 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,13 0,06 -
TEV 56,86 % 69,60 % -
Information ratio (IR) -0,25 -0,05 -
Up Capture Ratio 2,78 2,65 -
Down Capture Ratio 3,09 2,46 -
Indice Omega 1,07 1,17 -
Reattività
Beta 2,43 2,53 -
43,13 25,16 -
Beta bull 4,35 3,47 -
Beta bear 0,70 1,80 -
Asimmetria
Skewness 0,57 0,48 -
Kurtosis -0,04 -0,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR