Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 8,62 % 16,76 % 16,65 % 46,77 % -0,37 % -0,37 % 2,02 % 167,04 % - -
Categoria 0,08 % 0,65 % -0,01 % 2,39 % -2,04 % -2,04 % 3,57 % 29,75 % 50,99 % 77,56 %
Delta 8,53 % 16,11 % 16,66 % 44,38 % 1,67 % 1,67 % -1,55 % 137,29 % - -
Benchmark* -0,07 % 0,84 % 0,21 % 1,58 % -3,01 % -3,01 % 5,60 % 46,44 % 87,60 % 133,19 %
Delta 8,69 % 15,92 % 16,44 % 45,20 % 2,64 % 2,64 % -3,58 % 120,61 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,07 % 254,77 % - - - - - -
Categoria 16,58 % 14,14 % -16,06 % 23,09 % 8,73 % 25,68 % -7,66 % 8,68 %
Delta 8,50 % 240,63 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -1,15 % 235,28 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,49 % 7,45 % -
Categoria 4,94 % 6,76 % 9,11 %
Delta -10,43 % 0,69 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -14,32 % -3,61 % -
Rischio
Volatilità 67,09 % 75,93 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,34 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -59,37 % -68,51 % -
Tempo di recupero - 331 j -
DSR 42,27 % 46,73 % -
Sortino -0,20 0,10 -
VAR 95 -11,49 % -14,69 % -
VAR 99 -16,21 % -16,99 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,13 0,06 -
TEV 56,86 % 69,60 % -
Information ratio (IR) -0,25 -0,05 -
Up Capture Ratio 2,78 2,65 -
Down Capture Ratio 3,09 2,46 -
Indice Omega 1,07 1,17 -
Reattività
Beta 2,43 2,53 -
43,13 25,16 -
Beta bull 4,35 3,47 -
Beta bear 0,70 1,80 -
Asimmetria
Skewness 0,57 0,48 -
Kurtosis -0,04 -0,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR