Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,49 % -4,19 % 6,78 % -14,77 % -12,83 % -12,41 % -11,97 % -7,87 % - -
Categoria 0,02 % -0,89 % 6,94 % -2,09 % -0,87 % 3,38 % 4,08 % 24,49 % 93,40 % 93,58 %
Delta -0,51 % -3,30 % -0,16 % -12,68 % -11,96 % -15,79 % -16,05 % -32,36 % - -
Benchmark* -0,06 % -1,55 % 8,86 % -0,37 % -1,75 % 3,00 % 10,92 % 53,60 % 112,61 % 115,57 %
Delta -0,43 % -2,63 % -2,08 % -14,40 % -11,07 % -15,41 % -22,90 % -61,47 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,33 % 21,07 % -29,58 % - - - - -
Categoria 9,37 % 12,32 % -5,78 % 26,31 % 7,40 % 26,09 % -10,91 % 11,67 %
Delta -8,04 % 8,75 % -23,80 % - - - - -
Benchmark* 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 % 10,07 %
Delta -19,00 % 2,19 % -21,75 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -14,60 % -5,93 % -
Categoria 0,55 % 4,12 % 12,83 %
Delta -15,15 % -10,04 % -
Benchmark* 5,28 % 11,08 % 14,69 %
Delta -19,88 % -17,01 % -
Rischio
Volatilità 24,83 % 24,57 % -
Volatilità Categoria 14,82 % 14,52 % 14,95 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,47 % 16,01 %
Max drawdown -29,31 % -33,18 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 19,77 % 18,28 % -
Sortino -0,90 -0,47 -
VAR 95 -6,50 % -5,90 % -
VAR 99 -12,94 % -7,08 % -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,72 -0,35 -
TEV 15,03 % 15,23 % -
Information ratio (IR) -1,32 -1,12 -
Up Capture Ratio 0,82 1,04 -
Down Capture Ratio 1,22 1,43 -
Indice Omega 0,79 0,92 -
Reattività
Beta 1,16 1,28 -
64,64 64,59 -
Beta bull 1,48 1,58 -
Beta bear 1,23 1,20 -
Asimmetria
Skewness -0,74 -0,30 -
Kurtosis 2,86 0,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR