Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,77 % -0,83 % -8,51 % 0,29 % 7,21 % 1,29 % 29,59 % 24,02 % - -
Categoria -0,15 % 0,39 % -7,85 % 5,21 % 9,01 % 5,31 % 20,53 % 43,85 % 58,44 % 125,24 %
Delta -1,62 % -1,22 % -0,67 % -4,92 % -1,79 % -4,02 % 9,06 % -19,83 % - -
Benchmark* -0,99 % -2,01 % -10,42 % 2,19 % 5,08 % 2,86 % 14,58 % 56,45 % 67,67 % 135,53 %
Delta -0,78 % 1,18 % 1,90 % -1,90 % 2,13 % -1,56 % 15,00 % -32,43 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,59 % 1,33 % 21,07 % -29,58 % - - - -
Categoria 16,43 % 9,64 % 11,49 % -6,16 % 26,40 % 7,64 % 26,24 % -11,07 %
Delta -1,84 % -8,31 % 9,58 % -23,42 % - - - -
Benchmark* 10,46 % 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 %
Delta 4,13 % -19,00 % 2,19 % -21,75 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,86 % 9,66 % -
Categoria 26,38 % 15,16 % 12,92 %
Delta 2,48 % -5,50 % -
Benchmark* 20,98 % 19,55 % 15,31 %
Delta 7,87 % -9,89 % -
Rischio
Volatilità 24,34 % 22,32 % -
Volatilità Categoria 14,24 % 12,64 % 13,15 %
Volatilità Benchmark 16,77 % 14,08 % 14,33 %
Max drawdown -22,98 % -32,97 % -
Tempo di recupero 135 j 791 j -
DSR 17,24 % 16,16 % -
Sortino 1,55 0,41 -
VAR 95 -4,30 % -5,11 % -
VAR 99 -12,94 % -7,08 % -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,10 0,30 -
TEV 15,10 % 14,51 % -
Information ratio (IR) 0,52 -0,68 -
Up Capture Ratio 1,35 1,11 -
Down Capture Ratio 1,33 1,43 -
Indice Omega 1,50 1,13 -
Reattività
Beta 1,15 1,23 -
62,52 59,75 -
Beta bull 0,65 1,08 -
Beta bear 1,16 1,26 -
Asimmetria
Skewness -1,07 -0,56 -
Kurtosis 3,64 1,37 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR