Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,02 % -3,16 % 1,82 % 11,97 % -6,81 % -5,74 % 1,28 % -7,70 % - -
Categoria -1,28 % -1,66 % 0,90 % 6,37 % 1,06 % 5,65 % 9,16 % 24,89 % 84,14 % 98,65 %
Delta 0,25 % -1,50 % 0,91 % 5,59 % -7,87 % -11,39 % -7,88 % -32,59 % - -
Benchmark* -0,86 % -0,44 % 3,33 % 9,17 % 2,85 % 7,59 % 15,07 % 48,98 % 115,58 % 130,10 %
Delta -0,16 % -2,72 % -1,52 % 2,79 % -9,65 % -13,34 % -13,80 % -56,68 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,33 % 21,07 % -29,58 % - - - - -
Categoria 9,38 % 11,45 % -6,05 % 26,30 % 7,73 % 26,15 % -11,09 % 11,81 %
Delta -8,05 % 9,62 % -23,53 % - - - - -
Benchmark* 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 % 10,07 %
Delta -19,00 % 2,19 % -21,75 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,48 % 0,39 % -
Categoria 7,67 % 10,36 % 12,82 %
Delta -15,16 % -9,97 % -
Benchmark* 13,45 % 17,32 % 15,36 %
Delta -20,94 % -16,92 % -
Rischio
Volatilità 26,10 % 24,15 % -
Volatilità Categoria 15,37 % 13,83 % 14,12 %
Volatilità Benchmark 18,30 % 15,18 % 15,28 %
Max drawdown -29,31 % -33,18 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 20,14 % 17,65 % -
Sortino -0,52 -0,14 -
VAR 95 -6,50 % -5,88 % -
VAR 99 -12,94 % -7,08 % -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,40 -0,10 -
TEV 14,85 % 15,00 % -
Information ratio (IR) -1,41 -1,13 -
Up Capture Ratio 0,92 1,03 -
Down Capture Ratio 1,33 1,43 -
Indice Omega 0,90 1,01 -
Reattività
Beta 1,19 1,28 -
69,40 64,44 -
Beta bull 1,46 1,47 -
Beta bear 1,19 1,27 -
Asimmetria
Skewness -0,67 -0,37 -
Kurtosis 2,11 0,54 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR