Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % 0,89 % 5,69 % 13,38 % -2,02 % 3,50 % 26,81 % 60,80 % - -
Categoria -0,03 % 0,10 % 1,53 % 6,57 % -5,19 % -2,71 % 7,24 % 14,97 % 30,46 % 59,14 %
Delta 0,10 % 0,78 % 4,16 % 6,81 % 3,17 % 6,21 % 19,57 % 45,83 % - -
Benchmark* 0,35 % 0,89 % 2,83 % 10,91 % -3,64 % -0,51 % 10,96 % 42,33 % 92,29 % 139,46 %
Delta -0,28 % 0,00 % 2,86 % 2,46 % 1,62 % 4,01 % 15,85 % 18,47 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 38,90 % 25,94 % -37,20 % - - - - -
Categoria 14,40 % 10,39 % -20,73 % 14,45 % 15,29 % 27,60 % -8,17 % 11,30 %
Delta 24,50 % 15,55 % -16,47 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 12,68 % 6,45 % -24,12 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,96 % 17,52 % -
Categoria 3,53 % 6,65 % 5,57 %
Delta 14,43 % 10,88 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta 11,62 % 3,83 % -
Rischio
Volatilità 26,30 % 25,66 % -
Volatilità Categoria 15,09 % 13,08 % 13,61 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -28,51 % -28,51 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,85 % 17,10 % -
Sortino 0,80 0,86 -
VAR 95 -4,60 % -5,26 % -
VAR 99 -13,36 % -7,48 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,57 0,57 -
TEV 14,49 % 17,55 % -
Information ratio (IR) 0,80 0,22 -
Up Capture Ratio 1,46 1,41 -
Down Capture Ratio 1,25 1,43 -
Indice Omega 1,26 1,25 -
Reattività
Beta 1,23 1,35 -
72,24 57,11 -
Beta bull 0,98 1,30 -
Beta bear 1,21 1,26 -
Asimmetria
Skewness -0,83 -0,19 -
Kurtosis 2,46 0,69 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR