Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,06 % 1,49 % 6,28 % -2,49 % -3,48 % 0,03 % 22,40 % 56,77 % - -
Categoria 0,26 % -0,46 % 3,67 % -3,95 % -3,45 % -2,88 % 5,09 % 16,22 % 31,79 % 52,61 %
Delta 0,80 % 1,95 % 2,62 % 1,46 % -0,03 % 2,91 % 17,31 % 40,55 % - -
Benchmark* 0,63 % 0,42 % 5,26 % -2,50 % -5,37 % -3,47 % 8,89 % 38,31 % 85,87 % 126,18 %
Delta 0,43 % 1,07 % 1,02 % 0,02 % 1,89 % 3,49 % 13,51 % 18,46 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 38,90 % 25,94 % -37,20 % - - - - -
Categoria 14,40 % 10,39 % -20,73 % 14,45 % 15,29 % 27,60 % -8,17 % 11,30 %
Delta 24,50 % 15,55 % -16,47 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 12,68 % 6,45 % -24,12 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,07 % 15,36 % -
Categoria 5,66 % 5,19 % 6,41 %
Delta 15,41 % 10,17 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta 12,24 % 4,30 % -
Rischio
Volatilità 25,83 % 26,22 % -
Volatilità Categoria 14,98 % 13,69 % 13,81 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -28,51 % -28,51 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,40 % 17,41 % -
Sortino 0,98 0,72 -
VAR 95 -4,60 % -5,37 % -
VAR 99 -13,36 % -7,48 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,70 0,48 -
TEV 14,05 % 17,63 % -
Information ratio (IR) 0,87 0,24 -
Up Capture Ratio 1,41 1,42 -
Down Capture Ratio 1,20 1,38 -
Indice Omega 1,33 1,23 -
Reattività
Beta 1,22 1,33 -
72,70 58,41 -
Beta bull 1,01 1,34 -
Beta bear 1,22 1,20 -
Asimmetria
Skewness -0,90 -0,14 -
Kurtosis 2,88 0,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR