Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,29 % 0,31 % 1,09 % -1,01 % -15,88 % -14,86 % -10,02 % 41,27 % - -
Categoria 1,02 % 1,28 % 2,68 % 6,28 % 2,49 % 2,94 % 4,85 % 15,94 % 5,56 % 51,07 %
Delta -1,32 % -0,97 % -1,59 % -7,29 % -18,37 % -17,81 % -14,87 % 25,33 % - -
Benchmark* 0,64 % 1,33 % 1,63 % 10,22 % 10,95 % 10,52 % 23,20 % 59,88 % 79,33 % 157,83 %
Delta -0,93 % -1,02 % -0,54 % -11,23 % -26,84 % -25,38 % -33,22 % -18,61 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,54 % 38,90 % 25,94 % -37,20 % - - - -
Categoria -1,81 % 14,51 % 10,59 % -20,69 % 14,46 % 15,38 % 27,81 % -8,09 %
Delta 6,35 % 24,40 % 15,35 % -16,51 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -2,53 % 12,68 % 6,45 % -24,12 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -8,14 % 16,00 % -
Categoria 3,64 % 5,91 % 1,38 %
Delta -11,78 % 10,09 % -
Benchmark* 24,15 % 18,44 % 13,02 %
Delta -32,29 % -2,44 % -
Rischio
Volatilità 19,53 % 22,62 % -
Volatilità Categoria 9,69 % 11,95 % 13,08 %
Volatilità Benchmark 9,11 % 13,10 % 13,73 %
Max drawdown -25,62 % -28,51 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,37 % 15,23 % -
Sortino -0,70 0,86 -
VAR 95 -4,60 % -4,39 % -
VAR 99 -6,60 % -6,60 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,52 0,58 -
TEV 14,47 % 14,91 % -
Information ratio (IR) -2,23 -0,16 -
Up Capture Ratio 0,86 1,35 -
Down Capture Ratio 2,36 1,62 -
Indice Omega 0,86 1,23 -
Reattività
Beta 1,54 1,34 -
51,35 60,51 -
Beta bull 1,70 1,34 -
Beta bear 0,83 1,09 -
Asimmetria
Skewness 0,13 -0,29 -
Kurtosis 0,20 1,44 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR