Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,43 % 3,45 % 1,99 % 5,99 % -2,09 % 0,67 % -12,72 % -37,37 % - -
Categoria 0,47 % 2,00 % 1,46 % 3,71 % -1,89 % 1,86 % -1,71 % -3,52 % 65,14 % 60,27 %
Delta 0,95 % 1,45 % 0,53 % 2,29 % -0,20 % -1,19 % -11,01 % -33,86 % - -
Benchmark* 0,37 % 0,96 % 0,30 % 0,47 % -4,95 % 0,76 % -3,19 % 6,73 % 56,64 % 75,10 %
Delta 1,06 % 2,49 % 1,69 % 5,52 % 2,86 % -0,09 % -9,53 % -44,11 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -18,59 % -17,82 % -5,94 % - - - - -
Categoria 2,23 % -2,31 % 11,31 % 28,65 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta -20,82 % -15,51 % -17,25 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -19,10 % -28,60 % -0,72 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -17,03 % -15,57 % -
Categoria -6,41 % -2,15 % 11,16 %
Delta -10,62 % -13,42 % -
Benchmark* -5,58 % 0,47 % 9,99 %
Delta -11,46 % -16,05 % -
Rischio
Volatilità 15,23 % 18,07 % -
Volatilità Categoria 16,24 % 15,93 % 16,34 %
Volatilità Benchmark 17,72 % 17,36 % 17,04 %
Max drawdown -27,87 % -53,87 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,79 % 14,26 % -
Sortino -1,57 -1,28 -
VAR 95 -3,87 % -5,14 % -
VAR 99 -5,14 % -5,84 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,32 -1,01 -
TEV 15,81 % 15,94 % -
Information ratio (IR) -0,72 -1,01 -
Up Capture Ratio 0,41 0,52 -
Down Capture Ratio 0,74 0,87 -
Indice Omega 0,64 0,71 -
Reattività
Beta 0,47 0,62 -
30,09 35,51 -
Beta bull 0,44 0,52 -
Beta bear 0,31 0,49 -
Asimmetria
Skewness -0,18 0,01 -
Kurtosis -0,71 -0,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR