Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,07 % 3,03 % 8,61 % 17,27 % 24,35 % 25,19 % 39,98 % 86,28 % - -
Categoria 0,92 % 2,50 % 2,66 % 11,36 % 11,61 % 10,33 % 19,86 % 40,81 % 43,07 % 93,80 %
Delta 1,15 % 0,53 % 5,94 % 5,91 % 12,74 % 14,86 % 20,13 % 45,47 % - -
Benchmark* 1,75 % 2,57 % 2,51 % 13,03 % 13,60 % 12,64 % 26,04 % 62,78 % 82,86 % 161,17 %
Delta 0,32 % 0,46 % 6,09 % 4,24 % 10,75 % 12,55 % 13,94 % 23,50 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,75 % 24,79 % 25,98 % -2,07 % - - - -
Categoria 5,64 % 16,49 % 14,20 % -16,09 % 22,92 % 8,58 % 25,65 % -7,64 %
Delta -0,89 % 8,30 % 11,78 % 14,02 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -2,31 % -1,44 % 6,50 % 11,00 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 32,40 % 23,90 % -
Categoria 18,35 % 12,85 % 7,58 %
Delta 14,05 % 11,05 % -
Benchmark* 24,15 % 18,44 % 13,02 %
Delta 8,25 % 5,46 % -
Rischio
Volatilità 16,13 % 19,78 % -
Volatilità Categoria 8,52 % 11,07 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 9,11 % 13,10 % 13,73 %
Max drawdown -10,39 % -29,48 % -
Tempo di recupero 51 j 413 j -
DSR 8,29 % 12,54 % -
Sortino 3,67 1,67 -
VAR 95 -2,51 % -3,79 % -
VAR 99 -4,38 % -7,33 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,89 1,06 -
TEV 12,68 % 12,22 % -
Information ratio (IR) 0,65 0,45 -
Up Capture Ratio 1,31 1,23 -
Down Capture Ratio 1,27 1,20 -
Indice Omega 1,89 1,44 -
Reattività
Beta 1,10 1,21 -
38,50 63,68 -
Beta bull 0,77 1,40 -
Beta bear 0,84 1,04 -
Asimmetria
Skewness 0,85 0,00 -
Kurtosis 2,57 2,58 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR