Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % 4,76 % -4,17 % -16,27 % -13,29 % -14,33 % -6,10 % 29,92 % - -
Categoria 0,28 % 3,70 % -3,75 % -10,15 % -6,67 % -8,55 % 0,31 % 10,81 % 50,62 % 63,56 %
Delta -0,24 % 1,06 % -0,42 % -6,11 % -6,63 % -5,78 % -6,41 % 19,10 % - -
Benchmark* 0,28 % 6,04 % -4,65 % -11,39 % -6,36 % -10,05 % 4,09 % 22,64 % 85,28 % 112,32 %
Delta -0,24 % -1,28 % 0,48 % -4,87 % -6,93 % -4,28 % -10,19 % 7,27 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,79 % 25,98 % -2,07 % - - - - -
Categoria 16,59 % 14,07 % -16,09 % 23,12 % 8,68 % 25,75 % -7,64 % 8,64 %
Delta 8,19 % 11,91 % 14,02 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -1,44 % 6,50 % 11,00 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,27 % 11,16 % -
Categoria 2,05 % 4,03 % 11,37 %
Delta -7,32 % 7,12 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -12,27 % 2,64 % -
Rischio
Volatilità 22,40 % 21,20 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,70 % 12,17 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -21,21 % -21,21 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,00 % 14,28 % -
Sortino -0,58 0,60 -
VAR 95 -4,59 % -4,59 % -
VAR 99 -7,33 % -7,33 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,39 0,40 -
TEV 14,41 % 12,68 % -
Information ratio (IR) -0,85 0,21 -
Up Capture Ratio 0,97 1,26 -
Down Capture Ratio 1,32 1,23 -
Indice Omega 0,90 1,19 -
Reattività
Beta 1,34 1,29 -
62,72 67,51 -
Beta bull 1,95 1,47 -
Beta bear 1,21 1,21 -
Asimmetria
Skewness 0,68 0,02 -
Kurtosis 1,96 0,99 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR