Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,42 % 1,32 % 8,01 % -2,74 % -14,46 % -5,24 % 5,68 % 53,91 % - -
Categoria 0,29 % 0,63 % 3,89 % 0,66 % -2,35 % 2,22 % 7,72 % 12,50 % 48,51 % 63,84 %
Delta 0,13 % 0,69 % 4,12 % -3,41 % -12,10 % -7,47 % -2,03 % 41,41 % - -
Benchmark* 0,85 % 0,94 % 2,82 % 1,70 % -1,66 % 4,21 % 15,15 % 13,95 % 49,72 % 75,86 %
Delta -0,42 % 0,39 % 5,19 % -4,44 % -12,79 % -9,45 % -9,47 % 39,96 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,38 % 26,43 % -1,47 % - - - - -
Categoria 9,98 % 6,24 % -8,67 % 23,61 % 0,95 % 27,80 % -5,51 % 6,64 %
Delta 15,39 % 20,20 % 7,20 % - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta 5,23 % 29,64 % -2,71 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,02 % 11,30 % -
Categoria 4,97 % 2,44 % 8,05 %
Delta -7,98 % 8,85 % -
Benchmark* 15,84 % 4,37 % 8,22 %
Delta -18,85 % 6,92 % -
Rischio
Volatilità 25,19 % 22,26 % -
Volatilità Categoria 11,71 % 12,20 % 11,96 %
Volatilità Benchmark 15,06 % 15,78 % 14,85 %
Max drawdown -29,35 % -29,35 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,15 % 15,48 % -
Sortino -0,35 0,56 -
VAR 95 -6,32 % -5,22 % -
VAR 99 -10,71 % -7,88 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,25 0,39 -
TEV 21,03 % 20,92 % -
Information ratio (IR) -0,90 0,33 -
Up Capture Ratio 0,59 0,63 -
Down Capture Ratio 0,91 0,40 -
Indice Omega 0,91 1,19 -
Reattività
Beta 0,92 0,62 -
30,51 19,09 -
Beta bull 0,78 0,73 -
Beta bear 1,85 0,84 -
Asimmetria
Skewness -0,01 -0,24 -
Kurtosis 1,94 1,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR