Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,25 % 0,09 % 0,03 % 3,15 % -7,57 % -6,39 % 4,87 % 72,92 % - -
Categoria -0,04 % -0,65 % -0,87 % 1,15 % 1,05 % 0,67 % 5,02 % 20,83 % 44,28 % 59,52 %
Delta -0,21 % 0,74 % 0,89 % 2,01 % -8,62 % -7,06 % -0,14 % 52,09 % - -
Benchmark* 0,09 % -0,71 % -1,57 % 1,01 % 3,10 % 2,67 % 12,72 % 25,76 % 49,53 % 70,22 %
Delta -0,34 % 0,80 % 1,59 % 2,14 % -10,67 % -9,06 % -7,85 % 47,16 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,38 % 26,43 % -1,47 % - - - - -
Categoria 9,95 % 6,21 % -8,75 % 23,62 % 0,95 % 27,78 % -5,54 % 6,67 %
Delta 15,42 % 20,22 % 7,28 % - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta 5,23 % 29,64 % -2,71 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,04 % 15,68 % -
Categoria 6,14 % 4,02 % 8,17 %
Delta -3,09 % 11,66 % -
Benchmark* 12,49 % 4,98 % 8,51 %
Delta -9,45 % 10,70 % -
Rischio
Volatilità 26,52 % 22,37 % -
Volatilità Categoria 11,72 % 12,26 % 11,75 %
Volatilità Benchmark 14,39 % 15,80 % 14,73 %
Max drawdown -29,35 % -29,35 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,44 % 15,38 % -
Sortino 0,00 0,84 -
VAR 95 -6,32 % -5,22 % -
VAR 99 -10,71 % -7,88 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,00 0,58 -
TEV 21,40 % 20,85 % -
Information ratio (IR) -0,44 0,51 -
Up Capture Ratio 0,92 0,71 -
Down Capture Ratio 1,07 0,42 -
Indice Omega 1,05 1,26 -
Reattività
Beta 1,09 0,63 -
35,10 19,91 -
Beta bull 0,90 0,66 -
Beta bear 1,67 0,83 -
Asimmetria
Skewness -0,04 -0,28 -
Kurtosis 1,24 1,31 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR