Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,27 % 1,35 % -0,10 % 8,59 % 5,68 % 3,38 % 14,86 % 54,60 % - -
Categoria -0,31 % -0,20 % 0,54 % 1,52 % 2,09 % 3,72 % 5,58 % 10,91 % 46,66 % 70,44 %
Delta 0,58 % 1,56 % -0,64 % 7,06 % 3,59 % -0,34 % 9,28 % 43,70 % - -
Benchmark* 0,18 % -0,69 % -0,07 % 1,72 % 2,21 % 6,08 % 11,00 % 10,75 % 56,06 % 81,73 %
Delta 0,09 % 2,04 % -0,04 % 6,86 % 3,47 % -2,70 % 3,86 % 43,85 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,38 % 26,43 % -1,47 % - - - - -
Categoria 9,88 % 6,30 % -8,91 % 23,62 % 1,05 % 27,79 % -5,54 % 6,67 %
Delta 15,49 % 20,13 % 7,44 % - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta 5,23 % 29,64 % -2,71 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,66 % 16,33 % -
Categoria 4,69 % 3,67 % 8,33 %
Delta 3,97 % 12,67 % -
Benchmark* 13,84 % 5,00 % 9,31 %
Delta -5,18 % 11,33 % -
Rischio
Volatilità 26,15 % 21,15 % -
Volatilità Categoria 11,41 % 11,23 % 11,36 %
Volatilità Benchmark 13,70 % 14,51 % 14,43 %
Max drawdown -29,35 % -29,35 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,98 % 14,56 % -
Sortino 0,32 0,92 -
VAR 95 -6,32 % -4,59 % -
VAR 99 -10,71 % -7,33 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,22 0,64 -
TEV 21,85 % 20,62 % -
Information ratio (IR) -0,24 0,55 -
Up Capture Ratio 0,96 0,69 -
Down Capture Ratio 0,93 0,33 -
Indice Omega 1,17 1,29 -
Reattività
Beta 1,05 0,55 -
30,26 14,40 -
Beta bull 0,77 0,56 -
Beta bear 1,77 0,70 -
Asimmetria
Skewness -0,15 -0,33 -
Kurtosis 1,45 1,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR