Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 4,68 % 11,84 % -13,71 % -7,29 % -10,15 % -1,40 % 43,53 % - -
Categoria 0,14 % 2,03 % 8,43 % -2,60 % -0,03 % -0,50 % 4,61 % 9,90 % 51,16 % 60,50 %
Delta -0,14 % 2,65 % 3,41 % -11,11 % -7,26 % -9,65 % -6,01 % 33,63 % - -
Benchmark* -0,17 % 1,17 % 6,85 % -1,64 % 3,44 % 1,99 % 13,85 % 14,98 % 50,60 % 74,94 %
Delta 0,17 % 3,51 % 5,00 % -12,07 % -10,74 % -12,15 % -15,25 % 28,55 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,38 % 26,43 % -1,47 % - - - - -
Categoria 9,98 % 6,29 % -8,87 % 23,95 % 1,02 % 27,91 % -5,59 % 6,68 %
Delta 15,40 % 20,14 % 7,41 % - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta 5,23 % 29,64 % -2,71 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,02 % 11,30 % -
Categoria 4,93 % 2,47 % 8,09 %
Delta -7,94 % 8,83 % -
Benchmark* 15,84 % 4,37 % 8,22 %
Delta -18,85 % 6,92 % -
Rischio
Volatilità 25,19 % 22,26 % -
Volatilità Categoria 11,73 % 12,21 % 11,98 %
Volatilità Benchmark 15,06 % 15,78 % 14,85 %
Max drawdown -29,35 % -29,35 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,15 % 15,48 % -
Sortino -0,35 0,56 -
VAR 95 -6,32 % -5,22 % -
VAR 99 -10,71 % -7,88 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,25 0,39 -
TEV 21,03 % 20,92 % -
Information ratio (IR) -0,90 0,33 -
Up Capture Ratio 0,59 0,63 -
Down Capture Ratio 0,91 0,40 -
Indice Omega 0,91 1,19 -
Reattività
Beta 0,92 0,62 -
30,51 19,09 -
Beta bull 0,78 0,73 -
Beta bear 1,85 0,84 -
Asimmetria
Skewness -0,01 -0,24 -
Kurtosis 1,94 1,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR