Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,90 % 0,00 % 6,28 % 0,40 % -7,35 % -1,12 % -16,01 % 3,28 % - -
Categoria 0,36 % 0,04 % 4,33 % -2,38 % -5,73 % -0,90 % -6,07 % -6,79 % 66,13 % 56,46 %
Delta 0,54 % -0,04 % 1,95 % 2,78 % -1,62 % -0,22 % -9,94 % 10,08 % - -
Benchmark* 0,29 % 0,21 % 2,31 % -4,96 % -7,42 % -0,45 % -5,30 % 0,33 % 57,38 % 74,67 %
Delta 0,61 % -0,21 % 3,97 % 5,36 % 0,08 % -0,67 % -10,71 % 2,95 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,95 % 5,42 % 5,37 % - - - - -
Categoria 2,25 % -2,31 % 11,31 % 28,65 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta 7,70 % 7,73 % -5,94 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 9,44 % -5,36 % 10,59 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -20,70 % -1,90 % -
Categoria -8,50 % -2,90 % 10,84 %
Delta -12,20 % 1,00 % -
Benchmark* -6,73 % -0,84 % 10,21 %
Delta -13,97 % -1,06 % -
Rischio
Volatilità 33,93 % 31,88 % -
Volatilità Categoria 15,95 % 16,00 % 16,67 %
Volatilità Benchmark 17,59 % 17,46 % 17,29 %
Max drawdown -37,46 % -37,46 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 26,83 % 23,11 % -
Sortino -0,89 -0,20 -
VAR 95 -9,29 % -7,83 % -
VAR 99 -17,57 % -9,82 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,71 -0,14 -
TEV 21,60 % 19,98 % -
Information ratio (IR) -0,65 -0,05 -
Up Capture Ratio 1,50 1,66 -
Down Capture Ratio 1,63 1,58 -
Indice Omega 0,80 1,02 -
Reattività
Beta 1,61 1,51 -
69,38 68,58 -
Beta bull 1,53 1,21 -
Beta bear 1,70 1,48 -
Asimmetria
Skewness -0,72 -0,36 -
Kurtosis 2,80 0,90 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR