Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,15 % -2,14 % 0,40 % 12,56 % 6,04 % 4,79 % 0,32 % 38,07 % - -
Categoria 0,70 % 1,49 % 5,54 % 12,64 % 4,78 % 6,90 % 5,92 % 4,93 % 74,10 % 70,18 %
Delta -0,85 % -3,62 % -5,13 % -0,09 % 1,25 % -2,10 % -5,60 % 33,14 % - -
Benchmark* 0,43 % -0,30 % 1,91 % 4,81 % -3,49 % 0,79 % -2,90 % 11,64 % 51,30 % 77,19 %
Delta -0,58 % -1,84 % -1,51 % 7,75 % 9,53 % 4,00 % 3,21 % 26,43 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,95 % 5,42 % 5,37 % - - - - -
Categoria 2,20 % -2,25 % 11,21 % 28,62 % -0,15 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta 7,76 % 7,67 % -5,84 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 9,44 % -5,36 % 10,59 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,77 % 11,37 % -
Categoria -0,43 % 2,21 % 11,27 %
Delta -7,34 % 9,16 % -
Benchmark* -4,55 % 4,70 % 8,95 %
Delta -3,22 % 6,67 % -
Rischio
Volatilità 33,77 % 30,63 % -
Volatilità Categoria 16,26 % 15,22 % 16,12 %
Volatilità Benchmark 17,74 % 16,58 % 16,83 %
Max drawdown -32,62 % -37,46 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 26,00 % 21,31 % -
Sortino -0,41 0,40 -
VAR 95 -9,29 % -6,16 % -
VAR 99 -17,57 % -9,82 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,32 0,28 -
TEV 21,91 % 19,37 % -
Information ratio (IR) -0,15 0,34 -
Up Capture Ratio 1,50 1,64 -
Down Capture Ratio 1,44 1,50 -
Indice Omega 0,95 1,17 -
Reattività
Beta 1,55 1,52 -
66,19 68,06 -
Beta bull 1,37 1,26 -
Beta bear 1,77 1,64 -
Asimmetria
Skewness -0,86 -0,40 -
Kurtosis 3,12 1,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR