Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,85 % 3,51 % 13,10 % 17,92 % 16,23 % 15,55 % 12,35 % 43,64 % - -
Categoria 0,39 % 1,26 % 4,54 % 10,81 % 7,20 % 9,64 % 9,95 % 3,45 % 76,50 % 80,81 %
Delta 1,45 % 2,25 % 8,56 % 7,11 % 9,03 % 5,91 % 2,40 % 40,19 % - -
Benchmark* 0,46 % -0,06 % 5,20 % 4,82 % -1,51 % 4,04 % 0,34 % 13,48 % 53,98 % 85,18 %
Delta 1,39 % 3,57 % 7,91 % 13,10 % 17,74 % 11,51 % 12,00 % 30,15 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,95 % 5,42 % 5,37 % - - - - -
Categoria 2,15 % -2,05 % 11,17 % 28,86 % -0,23 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta 7,81 % 7,47 % -5,80 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 9,44 % -5,36 % 10,59 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,27 % 10,44 % -
Categoria 3,86 % 1,42 % 12,15 %
Delta -8,12 % 9,02 % -
Benchmark* -5,78 % 3,08 % 8,88 %
Delta 1,52 % 7,36 % -
Rischio
Volatilità 32,32 % 30,00 % -
Volatilità Categoria 16,28 % 14,76 % 16,13 %
Volatilità Benchmark 17,80 % 16,29 % 16,74 %
Max drawdown -31,53 % -37,46 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 24,30 % 20,85 % -
Sortino -0,29 0,36 -
VAR 95 -6,35 % -5,80 % -
VAR 99 -17,57 % -9,82 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,22 0,25 -
TEV 19,96 % 19,07 % -
Information ratio (IR) 0,08 0,39 -
Up Capture Ratio 1,46 1,63 -
Down Capture Ratio 1,30 1,47 -
Indice Omega 1,05 1,16 -
Reattività
Beta 1,52 1,51 -
70,08 67,33 -
Beta bull 1,48 1,27 -
Beta bear 1,78 1,63 -
Asimmetria
Skewness -0,93 -0,40 -
Kurtosis 4,05 1,53 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR