Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,60 % 6,90 % 5,59 % 8,85 % 7,08 % 7,08 % -5,38 % 45,46 % - -
Categoria 0,94 % 1,40 % 1,69 % 1,67 % 2,26 % 2,26 % 0,82 % 8,18 % 71,27 % 65,57 %
Delta 1,66 % 5,51 % 3,90 % 7,18 % 4,83 % 4,83 % -6,21 % 37,28 % - -
Benchmark* 0,85 % 2,90 % -0,86 % -1,22 % -0,26 % -0,26 % -1,77 % 18,32 % 55,95 % 78,01 %
Delta 1,75 % 4,01 % 6,45 % 10,07 % 7,35 % 7,35 % -3,61 % 27,14 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,95 % 5,42 % 5,37 % - - - - -
Categoria 2,19 % -2,25 % 11,21 % 28,63 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta 7,76 % 7,67 % -5,84 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 9,44 % -5,36 % 10,59 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -16,76 % 1,76 % -
Categoria -6,42 % -2,12 % 11,15 %
Delta -10,34 % 3,89 % -
Benchmark* -5,58 % 0,47 % 9,99 %
Delta -11,18 % 1,29 % -
Rischio
Volatilità 33,20 % 31,33 % -
Volatilità Categoria 16,26 % 15,95 % 16,35 %
Volatilità Benchmark 17,72 % 17,36 % 17,04 %
Max drawdown -32,62 % -37,46 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 26,36 % 22,62 % -
Sortino -0,75 -0,04 -
VAR 95 -9,29 % -7,83 % -
VAR 99 -17,57 % -9,82 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,60 -0,03 -
TEV 21,17 % 19,55 % -
Information ratio (IR) -0,53 0,07 -
Up Capture Ratio 1,33 1,59 -
Down Capture Ratio 1,49 1,52 -
Indice Omega 0,83 1,04 -
Reattività
Beta 1,54 1,50 -
67,67 68,60 -
Beta bull 1,48 1,30 -
Beta bear 1,76 1,51 -
Asimmetria
Skewness -0,84 -0,39 -
Kurtosis 3,33 1,12 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR