Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,07 % -1,09 % 1,87 % 1,63 % -6,41 % -3,19 % 6,95 % 28,49 % - -
Categoria -0,07 % -0,47 % 1,58 % 1,96 % -3,87 % -1,82 % 2,92 % 9,90 % 5,46 % 10,18 %
Delta 0,00 % -0,62 % 0,29 % -0,33 % -2,54 % -1,36 % 4,03 % 18,59 % - -
Benchmark* 0,15 % -0,59 % 1,67 % 2,38 % -3,83 % -2,46 % 4,39 % 14,93 % 10,79 % 24,65 %
Delta -0,22 % -0,50 % 0,20 % -0,75 % -2,58 % -0,72 % 2,56 % 13,56 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,18 % 9,42 % - - - - - -
Categoria 8,48 % 6,07 % -10,21 % 1,92 % -2,76 % 12,53 % -2,77 % -1,98 %
Delta 8,70 % 3,35 % - - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta 4,43 % 0,71 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,71 % 9,57 % -
Categoria 2,88 % 3,63 % 1,33 %
Delta 3,83 % 5,94 % -
Benchmark* 4,20 % 5,31 % 2,45 %
Delta 2,50 % 4,26 % -
Rischio
Volatilità 8,78 % 7,13 % -
Volatilità Categoria 6,83 % 5,70 % 5,63 %
Volatilità Benchmark 7,91 % 6,62 % 6,45 %
Max drawdown -12,03 % -12,03 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,15 % 5,18 % -
Sortino 0,54 1,29 -
VAR 95 -3,47 % -1,40 % -
VAR 99 -3,88 % -3,84 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,44 0,94 -
TEV 4,05 % 5,82 % -
Information ratio (IR) 0,62 0,73 -
Up Capture Ratio 0,92 0,82 -
Down Capture Ratio 0,82 0,51 -
Indice Omega 1,09 1,36 -
Reattività
Beta 0,99 0,69 -
78,71 41,47 -
Beta bull 1,12 0,53 -
Beta bear 1,09 0,83 -
Asimmetria
Skewness -1,58 -1,12 -
Kurtosis 3,76 3,67 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index