Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,05 % 0,77 % 0,71 % 1,83 % 7,63 % 1,05 % 4,34 % 45,67 % - -
Categoria 0,36 % 0,26 % 0,16 % 1,57 % 7,37 % 0,35 % 5,42 % 40,99 % 45,42 % 83,44 %
Delta 0,69 % 0,51 % 0,55 % 0,26 % 0,25 % 0,70 % -1,08 % 4,68 % - -
Benchmark* 0,58 % -0,05 % 0,01 % 2,84 % 10,45 % 0,59 % 7,13 % 62,39 % 86,33 % 146,00 %
Delta 0,47 % 0,81 % 0,71 % -1,01 % -2,82 % 0,47 % -2,79 % -16,72 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,40 % 17,49 % 18,65 % - - - - -
Categoria 5,60 % 16,50 % 14,28 % -16,13 % 22,91 % 8,72 % 25,61 % -7,68 %
Delta -2,20 % 1,00 % 4,37 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -3,67 % -8,73 % -0,83 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,98 % 10,03 % -
Categoria 4,36 % 10,01 % 8,19 %
Delta -3,38 % 0,03 % -
Benchmark* 6,84 % 14,87 % 13,70 %
Delta -5,86 % -4,84 % -
Rischio
Volatilità 15,28 % 13,45 % -
Volatilità Categoria 13,07 % 11,12 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,24 % 13,24 % 13,93 %
Max drawdown -20,53 % -20,53 % -
Tempo di recupero 320 j 320 j -
DSR 11,94 % 9,61 % -
Sortino -0,11 0,73 -
VAR 95 -2,29 % -2,93 % -
VAR 99 -8,82 % -5,34 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,09 0,52 -
TEV 4,04 % 3,56 % -
Information ratio (IR) -1,45 -1,36 -
Up Capture Ratio 0,87 0,96 -
Down Capture Ratio 1,01 1,11 -
Indice Omega 1,00 1,24 -
Reattività
Beta 0,91 0,98 -
93,88 93,06 -
Beta bull 1,05 1,02 -
Beta bear 0,81 0,84 -
Asimmetria
Skewness -1,28 -0,71 -
Kurtosis 5,50 3,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR