Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,48 % 0,59 % 1,84 % 6,91 % 10,92 % 5,82 % 9,04 % 43,13 % - -
Categoria -0,05 % 0,69 % 1,66 % 3,63 % 7,37 % 3,22 % 6,45 % 37,52 % 45,63 % 88,78 %
Delta -0,43 % -0,10 % 0,18 % 3,29 % 3,55 % 2,60 % 2,59 % 5,61 % - -
Benchmark* -0,52 % 0,32 % 1,83 % 2,55 % 7,97 % 2,63 % 7,48 % 57,62 % 84,94 % 150,60 %
Delta 0,04 % 0,26 % 0,01 % 4,36 % 2,95 % 3,19 % 1,56 % -14,49 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,40 % 17,49 % 18,65 % - - - - -
Categoria 5,64 % 16,47 % 14,15 % -16,03 % 22,97 % 8,64 % 25,64 % -7,65 %
Delta -2,24 % 1,02 % 4,51 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -3,67 % -8,73 % -0,83 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,53 % 11,71 % -
Categoria 3,41 % 10,57 % 7,79 %
Delta 1,12 % 1,14 % -
Benchmark* 4,27 % 15,57 % 13,28 %
Delta 0,26 % -3,86 % -
Rischio
Volatilità 15,26 % 13,25 % -
Volatilità Categoria 12,96 % 10,86 % 11,46 %
Volatilità Benchmark 16,10 % 12,96 % 13,65 %
Max drawdown -19,81 % -20,53 % -
Tempo di recupero 228 j 320 j -
DSR 11,68 % 9,39 % -
Sortino 0,21 0,92 -
VAR 95 -2,29 % -2,85 % -
VAR 99 -8,82 % -5,34 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,16 0,65 -
TEV 4,48 % 3,69 % -
Information ratio (IR) 0,06 -1,05 -
Up Capture Ratio 0,92 0,96 -
Down Capture Ratio 0,91 1,08 -
Indice Omega 1,10 1,29 -
Reattività
Beta 0,91 0,98 -
92,26 92,26 -
Beta bull 1,06 1,04 -
Beta bear 0,85 0,87 -
Asimmetria
Skewness -1,30 -0,73 -
Kurtosis 5,80 3,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR