Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,58 % 1,70 % -1,80 % 12,33 % 5,98 % 7,36 % 5,41 % - - -
Categoria 0,45 % 1,55 % 0,44 % 14,15 % 8,00 % 9,61 % 7,10 % 32,89 % 51,81 % 54,14 %
Delta 0,13 % 0,16 % -2,24 % -1,82 % -2,01 % -2,25 % -1,70 % - - -
Benchmark* 0,16 % 1,72 % 0,42 % 13,36 % 8,74 % 11,00 % 9,17 % 42,42 % 70,99 % 76,40 %
Delta 0,42 % -0,02 % -2,22 % -1,03 % -2,76 % -3,64 % -3,77 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,19 % 16,62 % - - - - - -
Categoria 5,45 % 13,66 % -14,03 % 22,20 % 0,72 % 24,05 % -12,82 % 10,90 %
Delta 3,74 % 2,96 % - - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 0,92 % 0,90 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,27 % - -
Categoria 6,22 % 10,14 % 8,73 %
Delta -1,95 % - -
Benchmark* 8,27 % 12,64 % 11,39 %
Delta -4,00 % - -
Rischio
Volatilità 15,15 % - -
Volatilità Categoria 13,49 % 12,57 % 13,20 %
Volatilità Benchmark 15,29 % 13,55 % 14,68 %
Max drawdown -16,61 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,87 % - -
Sortino 0,11 - -
VAR 95 -3,32 % - -
VAR 99 -8,07 % - -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,09 - -
TEV 3,66 % - -
Information ratio (IR) -1,09 - -
Up Capture Ratio 0,97 - -
Down Capture Ratio 1,06 - -
Indice Omega 1,07 - -
Reattività
Beta 0,96 - -
94,30 - -
Beta bull 0,89 - -
Beta bear 0,89 - -
Asimmetria
Skewness -1,17 - -
Kurtosis 3,05 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR