Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,55 % -3,33 % -5,28 % -4,55 % -5,98 % -3,40 % 7,03 % 21,21 % - -
Categoria -0,81 % -1,18 % -3,74 % -0,74 % 0,30 % -0,34 % 5,95 % 21,52 % 8,50 % 34,01 %
Delta -0,75 % -2,15 % -1,55 % -3,81 % -6,28 % -3,06 % 1,07 % -0,31 % - -
Benchmark* -0,68 % -0,69 % -3,57 % -1,87 % 0,01 % -1,61 % 2,55 % 23,79 % 24,91 % 67,15 %
Delta -0,87 % -2,64 % -1,71 % -2,68 % -5,99 % -1,79 % 4,48 % -2,58 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 12,61 % 1,71 % 10,80 % - - - - -
Categoria 7,23 % 8,79 % 4,86 % -12,85 % 4,31 % 13,40 % 10,52 % -4,73 %
Delta 5,38 % -7,08 % 5,94 % - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 11,27 % -13,34 % 0,17 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,85 % 7,83 % -
Categoria 8,30 % 7,36 % 2,25 %
Delta 3,54 % 0,47 % -
Benchmark* 1,15 % 8,62 % 6,13 %
Delta 10,70 % -0,79 % -
Rischio
Volatilità 12,11 % 10,49 % -
Volatilità Categoria 7,13 % 5,79 % 6,23 %
Volatilità Benchmark 9,46 % 7,76 % 8,07 %
Max drawdown -9,09 % -11,63 % -
Tempo di recupero 48 j 105 j -
DSR 8,22 % 7,34 % -
Sortino 1,19 0,65 -
VAR 95 -2,45 % -2,26 % -
VAR 99 -5,17 % -3,24 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,81 0,46 -
TEV 9,97 % 8,42 % -
Information ratio (IR) 1,07 -0,09 -
Up Capture Ratio 1,13 0,87 -
Down Capture Ratio 0,64 0,82 -
Indice Omega 1,35 1,18 -
Reattività
Beta 0,76 0,83 -
35,67 37,31 -
Beta bull 1,14 0,88 -
Beta bear 0,58 0,76 -
Asimmetria
Skewness -0,47 -0,33 -
Kurtosis 0,96 0,38 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market