Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,73 % 0,25 % 0,75 % 2,57 % 2,47 % 4,31 % 7,92 % 18,68 % - -
Categoria 0,55 % 0,26 % 0,71 % 2,08 % -0,78 % -1,12 % 2,68 % 10,20 % 5,70 % 10,54 %
Delta 0,17 % -0,01 % 0,04 % 0,49 % 3,25 % 5,43 % 5,23 % 8,47 % - -
Benchmark* 0,41 % 0,38 % 0,72 % 2,66 % -0,20 % -1,76 % 4,31 % 16,85 % 10,89 % 25,31 %
Delta 0,31 % -0,13 % 0,03 % -0,09 % 2,67 % 6,07 % 3,60 % 1,83 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,10 % 11,19 % - - - - - -
Categoria 8,48 % 6,15 % -10,26 % 1,93 % -2,78 % 12,55 % -2,74 % -1,97 %
Delta -2,38 % 5,04 % - - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -6,65 % 2,49 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,03 % 5,85 % -
Categoria 2,69 % 3,09 % 1,33 %
Delta 5,34 % 2,76 % -
Benchmark* 3,58 % 5,03 % 2,31 %
Delta 4,45 % 0,82 % -
Rischio
Volatilità 6,68 % 6,17 % -
Volatilità Categoria 7,12 % 5,75 % 5,69 %
Volatilità Benchmark 7,97 % 6,56 % 6,42 %
Max drawdown -7,67 % -7,67 % -
Tempo di recupero 182 j 182 j -
DSR 4,76 % 4,30 % -
Sortino 1,13 0,68 -
VAR 95 -1,81 % -1,32 % -
VAR 99 -2,93 % -2,40 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,80 0,47 -
TEV 5,46 % 5,74 % -
Information ratio (IR) 0,82 0,14 -
Up Capture Ratio 0,75 0,66 -
Down Capture Ratio 0,46 0,50 -
Indice Omega 1,36 1,19 -
Reattività
Beta 0,62 0,56 -
54,21 35,33 -
Beta bull 0,68 0,44 -
Beta bear 0,64 0,59 -
Asimmetria
Skewness -0,76 -0,31 -
Kurtosis 1,90 1,12 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index