Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,17 % -0,04 % 1,64 % 6,24 % -2,39 % -0,59 % 9,31 % 31,66 % - -
Categoria 0,09 % 0,31 % 2,80 % 10,45 % -3,39 % -0,05 % 6,24 % 25,67 % 53,22 % 80,84 %
Delta -0,27 % -0,35 % -1,16 % -4,21 % 1,00 % -0,53 % 3,06 % 5,99 % - -
Benchmark* -0,03 % 0,05 % 3,03 % 11,40 % -4,58 % -0,86 % 9,75 % 41,21 % 91,61 % 138,38 %
Delta -0,14 % -0,09 % -1,39 % -5,16 % 2,19 % 0,28 % -0,44 % -9,55 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,60 % 9,76 % - - - - - -
Categoria 16,61 % 14,17 % -16,05 % 23,11 % 8,73 % 25,68 % -7,64 % 8,64 %
Delta 7,99 % -4,41 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -1,62 % -9,73 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,85 % - -
Categoria 3,38 % 9,22 % 8,86 %
Delta 5,46 % - -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta 2,51 % - -
Rischio
Volatilità 13,94 % - -
Volatilità Categoria 14,59 % 12,32 % 12,19 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -14,18 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,45 % - -
Sortino 0,56 - -
VAR 95 -2,47 % - -
VAR 99 -7,29 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,42 - -
TEV 7,05 % - -
Information ratio (IR) 0,36 - -
Up Capture Ratio 0,78 - -
Down Capture Ratio 0,70 - -
Indice Omega 1,18 - -
Reattività
Beta 0,72 - -
87,62 - -
Beta bull 0,70 - -
Beta bear 0,71 - -
Asimmetria
Skewness -1,06 - -
Kurtosis 3,38 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR