Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % 0,61 % -0,50 % -0,88 % -4,65 % -3,70 % 0,84 % -2,80 % - -
Categoria 0,10 % 0,16 % 0,02 % 1,05 % -1,19 % -1,03 % 2,25 % 5,71 % 1,97 % 6,70 %
Delta 0,05 % 0,45 % -0,51 % -1,93 % -3,46 % -2,67 % -1,41 % -8,50 % - -
Benchmark* 0,07 % 0,03 % -1,08 % -1,37 % -5,63 % -5,54 % -1,24 % -7,34 % -11,67 % 0,55 %
Delta 0,08 % 0,58 % 0,58 % 0,50 % 0,98 % 1,83 % 2,08 % 4,54 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,31 % 1,08 % - - - - - -
Categoria 5,02 % 4,99 % -9,32 % 1,93 % 0,68 % 7,28 % -0,95 % -2,14 %
Delta 0,28 % -3,91 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 0,85 % -0,91 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,40 % -0,31 % -
Categoria 2,52 % 2,30 % 0,37 %
Delta -2,12 % -2,61 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 1,17 % 1,14 % -
Rischio
Volatilità 5,40 % 4,97 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,70 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -5,35 % -8,80 % -
Tempo di recupero - 832 j -
DSR 4,30 % 3,76 % -
Sortino -0,60 -0,83 -
VAR 95 -1,10 % -1,18 % -
VAR 99 -2,67 % -1,74 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,48 -0,63 -
TEV 4,10 % 4,61 % -
Information ratio (IR) 0,29 0,25 -
Up Capture Ratio 0,60 0,60 -
Down Capture Ratio 0,56 0,55 -
Indice Omega 0,84 0,80 -
Reattività
Beta 0,61 0,54 -
71,99 50,90 -
Beta bull 0,97 0,56 -
Beta bear 0,57 0,45 -
Asimmetria
Skewness -0,79 -0,15 -
Kurtosis 2,34 1,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index