Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,36 % -0,21 % -0,21 % 0,49 % -0,24 % -3,49 % -3,29 % 2,42 % - -
Categoria 0,11 % -0,13 % -0,22 % 0,52 % 1,48 % 0,51 % 0,36 % 9,59 % 2,40 % 8,70 %
Delta 0,25 % -0,08 % 0,01 % -0,03 % -1,72 % -4,00 % -3,65 % -7,18 % - -
Benchmark* 0,02 % -0,53 % -1,04 % 0,10 % -0,19 % -4,81 % -4,77 % -0,53 % -8,19 % 1,78 %
Delta 0,33 % 0,32 % 0,83 % 0,40 % -0,05 % 1,32 % 1,48 % 2,95 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,31 % 1,08 % - - - - - -
Categoria 5,03 % 5,03 % -9,40 % 1,90 % 0,71 % 7,24 % -1,00 % -2,10 %
Delta 0,28 % -3,95 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 0,85 % -0,91 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,50 % 0,78 % -
Categoria 0,97 % 3,18 % 0,58 %
Delta -3,47 % -2,40 % -
Benchmark* -4,01 % -0,21 % -1,70 %
Delta 1,51 % 1,00 % -
Rischio
Volatilità 5,43 % 5,06 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,35 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,24 % 6,45 %
Max drawdown -5,95 % -5,95 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,38 % 3,70 % -
Sortino -1,10 -0,61 -
VAR 95 -1,71 % -1,13 % -
VAR 99 -2,67 % -1,74 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,89 -0,45 -
TEV 4,23 % 4,08 % -
Information ratio (IR) 0,36 0,25 -
Up Capture Ratio 0,53 0,67 -
Down Capture Ratio 0,55 0,61 -
Indice Omega 0,70 0,86 -
Reattività
Beta 0,62 0,61 -
64,48 57,58 -
Beta bull 1,08 0,71 -
Beta bear 0,59 0,50 -
Asimmetria
Skewness -0,44 -0,01 -
Kurtosis 4,11 2,22 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index