Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,17 % 0,77 % 1,45 % 2,06 % 2,81 % 2,60 % 2,49 % 6,68 % - -
Categoria 0,07 % 0,48 % 1,21 % 2,70 % 2,42 % 2,23 % 3,97 % 12,61 % 4,57 % 13,24 %
Delta 0,10 % 0,30 % 0,24 % -0,64 % 0,39 % 0,37 % -1,48 % -5,94 % - -
Benchmark* -0,14 % 0,91 % 2,05 % 2,45 % 2,92 % 2,82 % 3,11 % 4,53 % -4,49 % 5,09 %
Delta 0,31 % -0,14 % -0,59 % -0,39 % -0,10 % -0,22 % -0,62 % 2,15 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,59 % 5,31 % 1,08 % - - - - -
Categoria 0,80 % 5,10 % 5,04 % -9,38 % 1,94 % 0,75 % 7,27 % -1,03 %
Delta -4,39 % 0,21 % -3,97 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 1,12 % 0,85 % -0,91 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,21 % 1,10 % -
Categoria 2,76 % 3,47 % 0,83 %
Delta -2,97 % -2,38 % -
Benchmark* 0,06 % 0,23 % -1,00 %
Delta -0,26 % 0,86 % -
Rischio
Volatilità 4,15 % 4,64 % -
Volatilità Categoria 2,24 % 3,22 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 3,78 % 5,87 % 6,44 %
Max drawdown -2,34 % -5,95 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 2,82 % 3,40 % -
Sortino -0,77 -0,55 -
VAR 95 -0,72 % -0,87 % -
VAR 99 -1,71 % -1,74 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,52 -0,40 -
TEV 2,68 % 3,86 % -
Information ratio (IR) -0,10 0,22 -
Up Capture Ratio 0,67 0,62 -
Down Capture Ratio 0,69 0,56 -
Indice Omega 0,81 0,88 -
Reattività
Beta 0,85 0,60 -
60,18 56,96 -
Beta bull 1,26 0,75 -
Beta bear 1,01 0,52 -
Asimmetria
Skewness 1,09 -0,08 -
Kurtosis 6,51 3,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index