Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,57 % 2,14 % 1,55 % -6,85 % 7,09 % 11,69 % 13,95 % 25,19 % - -
Categoria 0,69 % 1,05 % -2,15 % 5,41 % 3,28 % 20,82 % 29,10 % 65,15 % 85,80 % 121,38 %
Delta 0,87 % 1,09 % 3,70 % -12,27 % 3,81 % -9,14 % -15,15 % -39,97 % - -
Benchmark* 0,75 % 1,92 % -2,90 % 1,90 % 4,77 % 17,30 % 22,86 % 44,83 % 54,51 % 110,17 %
Delta 0,82 % 0,22 % 4,45 % -8,75 % 2,32 % -5,61 % -8,91 % -19,65 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 13,18 % -11,57 % -3,22 % - - - - -
Categoria 27,34 % 2,77 % -1,49 % 13,91 % 30,53 % -3,23 % 17,94 % -13,34 %
Delta -14,16 % -14,34 % -1,74 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 1,96 % -12,09 % -14,00 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,58 % 5,48 % -
Categoria 28,62 % 15,73 % 13,22 %
Delta -14,04 % -10,25 % -
Benchmark* 20,62 % 11,49 % 8,66 %
Delta -6,04 % -6,01 % -
Rischio
Volatilità 16,96 % 17,59 % -
Volatilità Categoria 12,42 % 13,97 % 15,30 %
Volatilità Benchmark 18,73 % 16,18 % 16,90 %
Max drawdown -18,20 % -30,29 % -
Tempo di recupero - 526 j -
DSR 11,65 % 12,53 % -
Sortino 1,08 0,21 -
VAR 95 -3,60 % -4,15 % -
VAR 99 -5,53 % -5,53 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,74 0,15 -
TEV 21,62 % 17,74 % -
Information ratio (IR) -0,28 -0,34 -
Up Capture Ratio 0,24 0,49 -
Down Capture Ratio 0,04 0,48 -
Indice Omega 1,29 1,08 -
Reattività
Beta 0,24 0,49 -
R² 7,22 20,30 -
Beta bull 0,45 0,39 -
Beta bear 0,37 0,59 -
Asimmetria
Skewness -0,36 -0,03 -
Kurtosis -0,16 1,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR