Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,06 % -2,12 % -3,31 % -0,63 % -4,51 % -1,19 % 17,58 % - - -
Categoria 1,97 % -2,28 % -3,72 % 4,37 % -17,23 % -10,26 % 2,94 % 49,31 % 93,23 % 70,72 %
Delta -0,91 % 0,16 % 0,41 % -5,00 % 12,72 % 9,07 % 14,64 % - - -
Benchmark* 0,72 % -2,05 % -2,61 % 0,76 % 0,14 % 1,46 % 22,21 % 65,01 % 127,49 % 111,19 %
Delta 0,34 % -0,07 % -0,70 % -1,39 % -4,65 % -2,65 % -4,63 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 40,73 % 22,61 % - - - - - -
Categoria 28,48 % 21,03 % -9,97 % 32,35 % -5,63 % 27,51 % -18,33 % 13,06 %
Delta 12,24 % 1,58 % - - - - - -
Benchmark* 34,73 % 12,12 % -4,63 % 38,54 % -11,05 % 27,93 % -13,03 % 7,88 %
Delta 6,00 % 10,49 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Financials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,26 % - -
Categoria 3,20 % 11,41 % 16,10 %
Delta 19,06 % - -
Benchmark* 22,68 % 15,26 % 19,48 %
Delta -0,42 % - -
Rischio
Volatilità 21,78 % - -
Volatilità Categoria 25,64 % 19,43 % 19,41 %
Volatilità Benchmark 19,75 % 16,91 % 17,44 %
Max drawdown -25,07 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,76 % - -
Sortino 1,22 - -
VAR 95 -4,22 % - -
VAR 99 -11,48 % - -
Benchmark*: MSCI World Financials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,88 - -
TEV 11,16 % - -
Information ratio (IR) -0,04 - -
Up Capture Ratio 0,88 - -
Down Capture Ratio 0,82 - -
Indice Omega 1,38 - -
Reattività
Beta 0,95 - -
73,98 - -
Beta bull 1,08 - -
Beta bear 1,03 - -
Asimmetria
Skewness -1,13 - -
Kurtosis 3,37 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR