Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,43 % 2,53 % 11,44 % -9,40 % -0,07 % -2,34 % 18,96 % - - -
Categoria 3,60 % 5,78 % 20,84 % -3,07 % -5,03 % -7,02 % 4,63 % 48,35 % 120,84 % 74,54 %
Delta -3,17 % -3,25 % -9,41 % -6,33 % 4,96 % 4,68 % 14,33 % - - -
Benchmark* 0,77 % 1,53 % 10,63 % -6,15 % 3,19 % 0,78 % 19,54 % 56,17 % 141,47 % 108,66 %
Delta -0,35 % 1,00 % 0,81 % -3,25 % -3,26 % -3,12 % -0,58 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 40,73 % 22,61 % - - - - - -
Categoria 28,10 % 21,01 % -10,00 % 32,39 % -5,55 % 27,49 % -18,31 % 13,06 %
Delta 12,63 % 1,60 % - - - - - -
Benchmark* 34,73 % 12,12 % -4,63 % 38,54 % -11,05 % 27,93 % -13,03 % 7,88 %
Delta 6,00 % 10,49 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Financials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,07 % - -
Categoria -0,90 % 9,16 % 14,78 %
Delta 18,97 % - -
Benchmark* 19,43 % 13,42 % 18,03 %
Delta -1,35 % - -
Rischio
Volatilità 21,11 % - -
Volatilità Categoria 24,92 % 19,37 % 20,12 %
Volatilità Benchmark 19,27 % 16,97 % 18,22 %
Max drawdown -25,07 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,60 % - -
Sortino 0,95 - -
VAR 95 -4,22 % - -
VAR 99 -11,48 % - -
Benchmark*: MSCI World Financials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,70 - -
TEV 11,57 % - -
Information ratio (IR) -0,12 - -
Up Capture Ratio 0,83 - -
Down Capture Ratio 0,78 - -
Indice Omega 1,25 - -
Reattività
Beta 0,92 - -
70,51 - -
Beta bull 1,00 - -
Beta bear 1,03 - -
Asimmetria
Skewness -1,16 - -
Kurtosis 3,86 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR