Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,72 % 0,85 % -3,34 % -9,32 % -7,84 % -8,69 % 1,59 % 34,00 % - -
Categoria 1,19 % -0,29 % -4,33 % -2,82 % -0,10 % -2,57 % 8,02 % 29,80 % 31,13 % 84,40 %
Delta 1,54 % 1,14 % 0,99 % -6,50 % -7,73 % -6,12 % -6,44 % 4,20 % - -
Benchmark* 2,15 % 0,36 % -3,38 % -2,01 % 1,53 % -1,46 % 11,84 % 50,59 % 66,24 % 150,80 %
Delta 0,57 % 0,49 % 0,03 % -7,30 % -9,37 % -7,23 % -10,25 % -16,60 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,38 % 29,62 % 27,59 % - - - - -
Categoria 5,60 % 16,47 % 14,16 % -16,05 % 22,96 % 8,64 % 25,64 % -7,64 %
Delta -4,22 % 13,15 % 13,43 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -5,68 % 3,40 % 8,11 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,40 % 13,13 % -
Categoria 6,52 % 11,19 % 7,76 %
Delta -10,92 % 1,93 % -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta -11,41 % -3,27 % -
Rischio
Volatilità 18,94 % 16,93 % -
Volatilità Categoria 12,95 % 10,83 % 11,39 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -18,52 % -24,16 % -
Tempo di recupero 189 j 265 j -
DSR 14,90 % 12,14 % -
Sortino -0,43 0,83 -
VAR 95 -3,16 % -3,16 % -
VAR 99 -10,95 % -5,79 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,34 0,60 -
TEV 6,79 % 7,42 % -
Information ratio (IR) -1,68 -0,44 -
Up Capture Ratio 0,94 1,15 -
Down Capture Ratio 1,25 1,35 -
Indice Omega 0,91 1,24 -
Reattività
Beta 1,10 1,19 -
87,83 82,96 -
Beta bull 1,36 1,20 -
Beta bear 0,97 1,09 -
Asimmetria
Skewness -1,15 -0,77 -
Kurtosis 4,92 2,93 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR