Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,11 % 3,00 % 1,84 % 13,63 % 5,94 % 5,43 % 15,68 % 41,88 % - -
Categoria 0,92 % 2,50 % 2,66 % 11,36 % 11,61 % 10,33 % 19,86 % 40,81 % 43,07 % 93,80 %
Delta 1,19 % 0,51 % -0,82 % 2,27 % -5,67 % -4,90 % -4,18 % 1,06 % - -
Benchmark* 1,75 % 2,57 % 2,51 % 13,03 % 13,60 % 12,64 % 26,04 % 62,78 % 82,86 % 161,17 %
Delta 0,36 % 0,44 % -0,67 % 0,60 % -7,66 % -7,21 % -10,36 % -20,91 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,38 % 29,62 % 27,59 % - - - - -
Categoria 5,64 % 16,49 % 14,20 % -16,09 % 22,92 % 8,58 % 25,65 % -7,64 %
Delta -4,26 % 13,14 % 13,39 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -5,68 % 3,40 % 8,11 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,71 % 14,74 % -
Categoria 18,35 % 12,85 % 7,58 %
Delta -1,64 % 1,89 % -
Benchmark* 24,15 % 18,44 % 13,02 %
Delta -7,44 % -3,70 % -
Rischio
Volatilità 14,21 % 17,16 % -
Volatilità Categoria 8,52 % 11,07 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 9,11 % 13,10 % 13,73 %
Max drawdown -15,41 % -24,16 % -
Tempo di recupero 205 j 265 j -
DSR 7,99 % 11,94 % -
Sortino 1,85 0,99 -
VAR 95 -2,66 % -3,16 % -
VAR 99 -3,16 % -5,79 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,04 0,69 -
TEV 8,51 % 7,32 % -
Information ratio (IR) -0,87 -0,51 -
Up Capture Ratio 1,04 1,16 -
Down Capture Ratio 1,43 1,37 -
Indice Omega 1,44 1,28 -
Reattività
Beta 1,28 1,20 -
67,41 84,18 -
Beta bull 1,52 1,26 -
Beta bear 0,85 1,04 -
Asimmetria
Skewness 0,65 -0,60 -
Kurtosis 0,85 2,87 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR