Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % 0,07 % 1,22 % 0,87 % 5,27 % 8,52 % 10,14 % 40,51 % - -
Categoria 0,03 % -0,75 % -0,99 % -2,21 % 0,15 % -0,15 % 0,47 % 9,99 % 1,55 % 10,84 %
Delta 0,06 % 0,82 % 2,20 % 3,08 % 5,12 % 8,67 % 9,67 % 30,52 % - -
Benchmark* 0,12 % -0,79 % -0,28 % -2,47 % -1,09 % -0,28 % -0,33 % 2,92 % -9,18 % 2,33 %
Delta -0,02 % 0,85 % 1,50 % 3,33 % 6,36 % 8,80 % 10,47 % 37,59 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,51 % 26,88 % 21,23 % - - - - -
Categoria 0,73 % 5,14 % 5,12 % -9,29 % 2,03 % 0,68 % 7,37 % -0,81 %
Delta -2,24 % 21,74 % 16,11 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 3,20 % 22,42 % 19,25 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,79 % 12,89 % -
Categoria 1,99 % 3,44 % 0,48 %
Delta 6,80 % 9,46 % -
Benchmark* 0,54 % 0,88 % -1,87 %
Delta 8,25 % 12,02 % -
Rischio
Volatilità 4,99 % 6,70 % -
Volatilità Categoria 2,23 % 3,23 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 5,80 % 6,38 %
Max drawdown -2,55 % -10,24 % -
Tempo di recupero 42 j 457 j -
DSR 2,99 % 4,61 % -
Sortino 2,27 2,18 -
VAR 95 -0,87 % -1,09 % -
VAR 99 -1,20 % -3,61 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,36 1,50 -
TEV 3,95 % 5,33 % -
Information ratio (IR) 2,09 2,26 -
Up Capture Ratio 1,18 0,99 -
Down Capture Ratio 0,44 0,22 -
Indice Omega 1,57 1,73 -
Reattività
Beta 0,87 0,75 -
R² 38,25 41,64 -
Beta bull 0,87 0,69 -
Beta bear 1,37 1,02 -
Asimmetria
Skewness 0,16 -1,09 -
Kurtosis -0,13 4,63 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index