Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % -0,49 % -1,37 % 0,46 % 2,75 % 0,22 % -3,07 % 41,64 % - -
Categoria 0,12 % 0,25 % 0,15 % 0,88 % 2,01 % 0,88 % 0,78 % 9,92 % 3,03 % 12,22 %
Delta 0,00 % -0,74 % -1,52 % -0,42 % 0,74 % -0,66 % -3,86 % 31,72 % - -
Benchmark* 0,00 % 0,42 % -0,47 % -0,15 % 1,35 % 0,54 % -4,45 % 0,80 % -7,29 % 6,87 %
Delta 0,12 % -0,91 % -0,90 % 0,62 % 1,40 % -0,32 % 1,38 % 40,85 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,51 % 26,88 % 21,23 % - - - - -
Categoria 0,76 % 5,03 % 5,01 % -9,41 % 1,92 % 0,73 % 7,28 % -1,04 %
Delta -2,27 % 21,85 % 16,22 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 3,20 % 22,42 % 19,25 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,12 % 13,21 % -
Categoria 0,51 % 3,08 % 0,55 %
Delta -3,63 % 10,13 % -
Benchmark* -5,15 % -0,04 % -1,72 %
Delta 2,03 % 13,26 % -
Rischio
Volatilità 8,47 % 7,34 % -
Volatilità Categoria 3,53 % 3,25 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 6,82 % 6,14 % 6,45 %
Max drawdown -10,24 % -10,24 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,14 % 5,16 % -
Sortino -0,73 1,97 -
VAR 95 -2,97 % -1,22 % -
VAR 99 -4,07 % -3,61 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,62 1,38 -
TEV 5,05 % 6,64 % -
Information ratio (IR) 0,40 2,00 -
Up Capture Ratio 0,94 0,97 -
Down Capture Ratio 0,83 0,20 -
Indice Omega 0,79 1,65 -
Reattività
Beta 1,00 0,63 -
64,50 27,77 -
Beta bull 1,23 0,24 -
Beta bear 1,06 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,25 -1,09 -
Kurtosis 3,64 3,71 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index