Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,20 % -0,58 % 1,26 % 1,81 % 6,79 % 9,54 % 10,82 % 41,58 % - -
Categoria -0,06 % 0,08 % 0,26 % -0,77 % 0,24 % 0,74 % 0,68 % 11,93 % 2,64 % 12,09 %
Delta 0,27 % -0,66 % 1,00 % 2,57 % 6,55 % 8,81 % 10,14 % 29,65 % - -
Benchmark* -0,07 % 0,21 % 1,00 % -0,29 % 1,03 % 1,33 % 0,16 % 6,25 % -7,17 % 3,68 %
Delta 0,27 % -0,79 % 0,26 % 2,09 % 5,76 % 8,21 % 10,66 % 35,34 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,51 % 26,88 % 21,23 % - - - - -
Categoria 0,73 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,02 % 0,67 % 7,35 % -0,83 %
Delta -2,24 % 21,73 % 16,11 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 3,20 % 22,42 % 19,25 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,38 % 12,00 % -
Categoria 0,52 % 3,24 % 0,28 %
Delta 9,85 % 8,76 % -
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta 10,75 % 11,07 % -
Rischio
Volatilità 5,04 % 6,65 % -
Volatilità Categoria 2,35 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -2,55 % -10,24 % -
Tempo di recupero 42 j 457 j -
DSR 2,98 % 4,61 % -
Sortino 2,79 1,99 -
VAR 95 -0,87 % -1,09 % -
VAR 99 -1,20 % -3,61 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,65 1,38 -
TEV 3,92 % 5,24 % -
Information ratio (IR) 2,74 2,11 -
Up Capture Ratio 1,24 0,96 -
Down Capture Ratio 0,40 0,24 -
Indice Omega 1,65 1,67 -
Reattività
Beta 0,87 0,75 -
R² 40,54 42,84 -
Beta bull 1,00 0,75 -
Beta bear 1,21 1,01 -
Asimmetria
Skewness 0,13 -1,10 -
Kurtosis -0,20 4,76 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index