Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,82 % -3,24 % -8,43 % -2,38 % 0,54 % -3,44 % 3,10 % 17,55 % - -
Categoria -2,19 % -2,44 % -6,54 % -1,02 % 2,71 % -2,12 % 4,07 % 29,73 % 34,01 % 58,44 %
Delta -0,63 % -0,80 % -1,89 % -1,36 % -2,17 % -1,32 % -0,97 % -12,18 % - -
Benchmark* -2,01 % -2,15 % -6,31 % 0,32 % 6,42 % -0,75 % 7,99 % 43,91 % 57,87 % 90,76 %
Delta -0,81 % -1,09 % -2,12 % -2,70 % -5,88 % -2,69 % -4,89 % -26,36 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 13,66 % -1,64 % 10,04 % - - - - -
Categoria 14,75 % 5,48 % 13,60 % -13,92 % 22,17 % 0,74 % 23,97 % -12,82 %
Delta -1,09 % -7,13 % -3,56 % - - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta -6,06 % -9,91 % -5,68 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,69 % 6,15 % -
Categoria 12,42 % 10,35 % 8,58 %
Delta 3,27 % -4,19 % -
Benchmark* 16,24 % 14,08 % 12,36 %
Delta -0,55 % -7,93 % -
Rischio
Volatilità 15,69 % 14,63 % -
Volatilità Categoria 12,57 % 11,38 % 12,23 %
Volatilità Benchmark 13,97 % 12,33 % 13,53 %
Max drawdown -15,59 % -19,27 % -
Tempo di recupero 53 j 395 j -
DSR 11,15 % 10,45 % -
Sortino 1,22 0,30 -
VAR 95 -2,64 % -3,18 % -
VAR 99 -8,97 % -5,54 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,87 0,21 -
TEV 6,22 % 7,10 % -
Information ratio (IR) -0,09 -1,12 -
Up Capture Ratio 1,05 0,92 -
Down Capture Ratio 1,10 1,14 -
Indice Omega 1,41 1,10 -
Reattività
Beta 1,03 1,04 -
84,33 76,56 -
Beta bull 1,10 1,11 -
Beta bear 0,93 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,17 -0,47 -
Kurtosis 5,18 2,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR