Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % 0,52 % -1,56 % 5,42 % 4,67 % 5,33 % 7,12 % 39,19 % - -
Categoria 0,53 % 1,31 % 0,72 % 7,28 % -2,01 % -1,48 % 3,77 % 30,49 % 51,55 % 77,91 %
Delta -0,55 % -0,80 % -2,28 % -1,86 % 6,68 % 6,81 % 3,35 % 8,70 % - -
Benchmark* 0,44 % 1,25 % 1,36 % 8,82 % -3,09 % -2,58 % 5,61 % 47,08 % 87,50 % 132,82 %
Delta -0,47 % -0,73 % -2,92 % -3,40 % 7,76 % 7,91 % 1,51 % -7,89 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,49 % 14,03 % - - - - - -
Categoria 16,58 % 14,14 % -16,06 % 23,09 % 8,73 % 25,68 % -7,66 % 8,68 %
Delta -5,09 % -0,11 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -14,73 % -5,46 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,72 % 11,42 % -
Categoria 3,40 % 9,20 % 8,84 %
Delta 5,32 % 2,22 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta 2,38 % -2,28 % -
Rischio
Volatilità 14,85 % 12,70 % -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,31 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -16,28 % -16,28 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,42 % 9,06 % -
Sortino 0,50 0,95 -
VAR 95 -2,38 % -2,54 % -
VAR 99 -8,94 % -3,79 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,39 0,68 -
TEV 10,18 % 8,42 % -
Information ratio (IR) 0,23 -0,27 -
Up Capture Ratio 0,83 0,81 -
Down Capture Ratio 0,75 0,78 -
Indice Omega 1,17 1,30 -
Reattività
Beta 0,68 0,72 -
68,43 66,05 -
Beta bull 0,35 0,57 -
Beta bear 0,69 0,69 -
Asimmetria
Skewness -1,52 -0,90 -
Kurtosis 6,01 3,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR