Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 1,03 % -1,98 % 3,57 % -4,83 % -3,69 % 8,59 % 5,93 % - -
Categoria -0,23 % 0,56 % -0,99 % 9,48 % -3,95 % -3,68 % 3,85 % 21,11 % 29,76 % 56,71 %
Delta 0,28 % 0,47 % -0,99 % -5,91 % -0,88 % -0,01 % 4,75 % -15,19 % - -
Benchmark* 0,09 % 0,79 % 0,69 % 15,25 % -4,11 % -2,49 % 5,90 % 47,18 % 87,66 % 132,90 %
Delta -0,04 % 0,24 % -2,67 % -11,68 % -0,71 % -1,20 % 2,69 % -41,25 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,35 % -6,01 % - - - - - -
Categoria 14,49 % 10,44 % -20,73 % 14,45 % 15,29 % 27,60 % -8,17 % 11,30 %
Delta 9,86 % -16,45 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -1,88 % -25,50 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,08 % 1,77 % -
Categoria 3,53 % 6,67 % 5,58 %
Delta 3,55 % -4,90 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta 0,74 % -11,92 % -
Rischio
Volatilità 13,45 % 12,93 % -
Volatilità Categoria 15,20 % 13,15 % 13,66 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -14,08 % -29,37 % -
Tempo di recupero - 812 j -
DSR 9,30 % 9,51 % -
Sortino 0,44 -0,11 -
VAR 95 -3,45 % -3,31 % -
VAR 99 -4,26 % -4,88 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,31 -0,08 -
TEV 12,83 % 11,03 % -
Information ratio (IR) 0,06 -1,08 -
Up Capture Ratio 0,61 0,56 -
Down Capture Ratio 0,53 0,73 -
Indice Omega 1,13 0,99 -
Reattività
Beta 0,52 0,61 -
49,95 45,88 -
Beta bull 0,59 0,60 -
Beta bear 0,43 0,54 -
Asimmetria
Skewness -0,11 -0,32 -
Kurtosis 0,00 0,46 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR