Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,20 % 0,13 % -0,60 % -0,24 % 1,23 % 0,90 % 2,13 % -0,26 % - -
Categoria -0,20 % -0,23 % -0,08 % 0,45 % -1,28 % -1,28 % 1,90 % 4,90 % 1,65 % 6,80 %
Delta 0,00 % 0,36 % -0,52 % -0,69 % 2,51 % 2,19 % 0,22 % -5,17 % - -
Benchmark* -0,42 % -0,72 % -1,08 % -2,27 % -5,70 % -6,22 % -2,11 % -8,11 % -11,76 % 0,27 %
Delta 0,21 % 0,85 % 0,49 % 2,03 % 6,93 % 7,12 % 4,24 % 7,85 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,62 % 4,57 % - - - - - -
Categoria 5,02 % 4,99 % -9,31 % 1,93 % 0,67 % 7,29 % -0,95 % -2,15 %
Delta -4,41 % -0,41 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -3,84 % 2,59 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,55 % 0,66 % -
Categoria 2,50 % 2,30 % 0,37 %
Delta 1,04 % -1,64 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 4,32 % 2,11 % -
Rischio
Volatilità 4,15 % 4,98 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,71 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -3,30 % -9,32 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 2,89 % 3,52 % -
Sortino 0,20 -0,61 -
VAR 95 -0,82 % -1,08 % -
VAR 99 -1,39 % -1,32 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,14 -0,43 -
TEV 5,43 % 4,72 % -
Information ratio (IR) 0,80 0,45 -
Up Capture Ratio 0,56 0,59 -
Down Capture Ratio 0,37 0,51 -
Indice Omega 1,04 0,86 -
Reattività
Beta 0,39 0,53 -
50,44 48,58 -
Beta bull 0,46 0,64 -
Beta bear 0,29 0,42 -
Asimmetria
Skewness 0,05 0,34 -
Kurtosis 0,58 -0,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index