Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,53 % -0,12 % -0,77 % -1,12 % 1,28 % -0,76 % -1,24 % -2,18 % - -
Categoria 0,07 % -0,10 % -0,06 % 0,62 % 1,51 % 1,78 % 3,39 % 11,71 % 6,82 % 9,84 %
Delta 0,46 % -0,02 % -0,71 % -1,74 % -0,23 % -2,55 % -4,62 % -13,89 % - -
Benchmark* 0,19 % -0,15 % -0,58 % -0,39 % 1,92 % 0,21 % 0,78 % 4,41 % -10,93 % -1,69 %
Delta 0,34 % 0,03 % -0,19 % -0,73 % -0,64 % -0,98 % -2,02 % -6,59 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,07 % 5,13 % - - - - - -
Categoria 5,01 % 6,65 % -9,98 % 1,99 % 1,33 % 5,05 % -1,70 % 2,13 %
Delta -4,93 % -1,52 % - - - - - -
Benchmark* 2,56 % 6,98 % -18,69 % -2,07 % 3,75 % 7,30 % 0,18 % 0,25 %
Delta -2,48 % -1,85 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,26 % -0,61 % -
Categoria 3,53 % 3,68 % 1,38 %
Delta -3,26 % -4,29 % -
Benchmark* 1,22 % 1,41 % -2,17 %
Delta -0,96 % -2,02 % -
Rischio
Volatilità 5,67 % 7,04 % -
Volatilità Categoria 2,24 % 2,87 % 2,86 %
Volatilità Benchmark 4,10 % 5,84 % 5,83 %
Max drawdown -4,48 % -8,92 % -
Tempo di recupero - 813 j -
DSR 4,39 % 5,04 % -
Sortino -0,55 -0,70 -
VAR 95 -1,22 % -1,39 % -
VAR 99 -2,36 % -2,36 % -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,42 -0,51 -
TEV 3,52 % 3,48 % -
Information ratio (IR) -0,27 -0,58 -
Up Capture Ratio 1,06 0,99 -
Down Capture Ratio 1,15 1,12 -
Indice Omega 0,87 0,85 -
Reattività
Beta 1,08 1,05 -
61,75 75,65 -
Beta bull 1,02 1,05 -
Beta bear 1,09 1,05 -
Asimmetria
Skewness -0,41 0,22 -
Kurtosis 0,20 0,52 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index