Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,11 % -0,14 % 0,67 % -0,23 % -0,26 % -0,03 % 0,36 % -6,45 % - -
Categoria 0,03 % 0,09 % 0,48 % 1,32 % 0,88 % 1,86 % 4,16 % 9,77 % 7,49 % 9,88 %
Delta -0,14 % -0,23 % 0,19 % -1,55 % -1,14 % -1,89 % -3,80 % -16,22 % - -
Benchmark* 0,11 % 0,27 % 0,55 % 0,27 % 0,12 % 0,80 % 2,43 % -0,50 % -10,55 % -1,01 %
Delta -0,22 % -0,40 % 0,12 % -0,50 % -0,38 % -0,84 % -2,07 % -5,94 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,56 % 5,04 % - - - - - -
Categoria 5,01 % 6,65 % -9,98 % 1,99 % 1,33 % 5,05 % -1,70 % 2,13 %
Delta -4,45 % -1,61 % - - - - - -
Benchmark* 2,56 % 6,98 % -18,69 % -2,07 % 3,75 % 7,30 % 0,18 % 0,25 %
Delta -2,00 % -1,94 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,00 % -2,09 % -
Categoria 4,05 % 3,23 % 1,48 %
Delta -3,05 % -5,32 % -
Benchmark* 2,05 % -0,48 % -2,26 %
Delta -1,04 % -1,60 % -
Rischio
Volatilità 5,63 % 7,39 % -
Volatilità Categoria 2,32 % 2,98 % 2,86 %
Volatilità Benchmark 4,26 % 6,08 % 5,84 %
Max drawdown -4,48 % -14,36 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,18 % 5,47 % -
Sortino -0,43 -0,91 -
VAR 95 -1,19 % -1,92 % -
VAR 99 -2,44 % -2,50 % -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,32 -0,67 -
TEV 3,83 % 3,71 % -
Information ratio (IR) -0,27 -0,43 -
Up Capture Ratio 0,96 1,04 -
Down Capture Ratio 0,98 1,13 -
Indice Omega 0,95 0,79 -
Reattività
Beta 0,97 1,05 -
53,85 75,06 -
Beta bull 0,85 1,02 -
Beta bear 1,04 1,01 -
Asimmetria
Skewness -0,44 0,18 -
Kurtosis 1,21 0,87 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index