Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % -0,02 % -0,78 % -0,80 % 1,47 % -0,66 % -0,76 % -1,80 % - -
Categoria 0,07 % -0,10 % -0,06 % 0,62 % 1,51 % 1,78 % 3,39 % 11,71 % 6,82 % 9,84 %
Delta -0,07 % 0,08 % -0,72 % -1,41 % -0,04 % -2,44 % -4,14 % -13,52 % - -
Benchmark* 0,19 % -0,15 % -0,58 % -0,39 % 1,92 % 0,21 % 0,78 % 4,41 % -10,93 % -1,69 %
Delta -0,20 % 0,13 % -0,20 % -0,41 % -0,45 % -0,87 % -1,54 % -6,22 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,38 % 5,10 % - - - - - -
Categoria 5,01 % 6,65 % -9,98 % 1,99 % 1,33 % 5,05 % -1,70 % 2,13 %
Delta -4,63 % -1,55 % - - - - - -
Benchmark* 2,56 % 6,98 % -18,69 % -2,07 % 3,75 % 7,30 % 0,18 % 0,25 %
Delta -2,18 % -1,88 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,48 % -0,72 % -
Categoria 3,53 % 3,68 % 1,38 %
Delta -4,01 % -4,41 % -
Benchmark* 1,22 % 1,41 % -2,17 %
Delta -1,70 % -2,13 % -
Rischio
Volatilità 4,74 % 6,61 % -
Volatilità Categoria 2,24 % 2,87 % 2,86 %
Volatilità Benchmark 4,10 % 5,84 % 5,83 %
Max drawdown -4,03 % -8,67 % -
Tempo di recupero - 754 j -
DSR 3,88 % 4,89 % -
Sortino -0,81 -0,75 -
VAR 95 -0,98 % -1,50 % -
VAR 99 -2,53 % -2,53 % -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,66 -0,56 -
TEV 2,11 % 2,84 % -
Information ratio (IR) -0,81 -0,75 -
Up Capture Ratio 0,96 1,03 -
Down Capture Ratio 1,12 1,17 -
Indice Omega 0,80 0,84 -
Reattività
Beta 1,04 1,02 -
80,33 81,57 -
Beta bull 1,02 0,97 -
Beta bear 1,04 0,87 -
Asimmetria
Skewness -0,96 0,03 -
Kurtosis 2,66 0,57 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index