Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % -0,06 % -0,84 % -0,72 % 1,59 % -0,98 % -0,77 % -1,74 % - -
Categoria 0,09 % -0,07 % -0,04 % 0,64 % 1,54 % 1,81 % 3,41 % 11,74 % 6,84 % 9,87 %
Delta 0,10 % 0,01 % -0,81 % -1,36 % 0,05 % -2,79 % -4,18 % -13,48 % - -
Benchmark* 0,19 % -0,15 % -0,58 % -0,39 % 1,92 % 0,21 % 0,78 % 4,41 % -10,93 % -1,69 %
Delta 0,00 % 0,09 % -0,26 % -0,33 % -0,33 % -1,20 % -1,55 % -6,15 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,37 % 5,34 % - - - - - -
Categoria 5,01 % 6,65 % -9,98 % 1,99 % 1,33 % 5,05 % -1,70 % 2,13 %
Delta -4,63 % -1,31 % - - - - - -
Benchmark* 2,56 % 6,98 % -18,69 % -2,07 % 3,75 % 7,30 % 0,18 % 0,25 %
Delta -2,19 % -1,64 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,31 % -0,56 % -
Categoria 3,53 % 3,69 % 1,38 %
Delta -3,84 % -4,25 % -
Benchmark* 1,22 % 1,41 % -2,17 %
Delta -1,53 % -1,97 % -
Rischio
Volatilità 4,50 % 6,20 % -
Volatilità Categoria 2,24 % 2,87 % 2,86 %
Volatilità Benchmark 4,10 % 5,84 % 5,83 %
Max drawdown -4,15 % -8,48 % -
Tempo di recupero - 757 j -
DSR 3,71 % 4,44 % -
Sortino -0,80 -0,79 -
VAR 95 -0,90 % -1,42 % -
VAR 99 -2,57 % -2,03 % -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,66 -0,57 -
TEV 1,43 % 1,49 % -
Information ratio (IR) -1,07 -1,32 -
Up Capture Ratio 1,00 0,98 -
Down Capture Ratio 1,15 1,11 -
Indice Omega 0,79 0,82 -
Reattività
Beta 1,04 1,03 -
90,00 94,28 -
Beta bull 0,96 1,05 -
Beta bear 1,02 0,95 -
Asimmetria
Skewness -1,19 0,32 -
Kurtosis 4,11 0,98 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index