Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % -0,15 % -0,90 % -0,51 % 0,55 % -0,67 % 1,38 % -4,32 % - -
Categoria 0,02 % -0,01 % -0,01 % 1,67 % 1,68 % 1,37 % 4,17 % 11,52 % 7,51 % 9,79 %
Delta 0,08 % -0,14 % -0,89 % -2,18 % -1,13 % -2,04 % -2,79 % -15,85 % - -
Benchmark* 0,07 % -0,18 % -0,65 % 0,34 % 1,31 % 0,21 % 2,53 % 0,87 % -10,44 % -1,08 %
Delta 0,03 % 0,02 % -0,25 % -0,85 % -0,75 % -0,88 % -1,15 % -5,19 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,37 % 5,34 % - - - - - -
Categoria 4,98 % 6,65 % -9,98 % 1,99 % 1,33 % 5,05 % -1,70 % 2,13 %
Delta -4,60 % -1,31 % - - - - - -
Benchmark* 2,56 % 6,98 % -18,69 % -2,07 % 3,75 % 7,30 % 0,18 % 0,25 %
Delta -2,19 % -1,64 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,98 % -0,59 % -
Categoria 4,59 % 3,95 % 1,55 %
Delta -1,61 % -4,54 % -
Benchmark* 4,29 % 0,99 % -2,01 %
Delta -1,30 % -1,58 % -
Rischio
Volatilità 4,62 % 6,53 % -
Volatilità Categoria 2,29 % 3,07 % 2,85 %
Volatilità Benchmark 4,24 % 6,19 % 5,85 %
Max drawdown -4,15 % -13,76 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,54 % 4,65 % -
Sortino 0,00 -0,73 -
VAR 95 -0,86 % -1,43 % -
VAR 99 -2,57 % -2,03 % -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,00 -0,52 -
TEV 1,43 % 1,62 % -
Information ratio (IR) -0,91 -0,98 -
Up Capture Ratio 0,98 0,99 -
Down Capture Ratio 1,10 1,09 -
Indice Omega 1,01 0,82 -
Reattività
Beta 1,04 1,02 -
90,53 93,90 -
Beta bull 1,09 1,07 -
Beta bear 1,01 0,90 -
Asimmetria
Skewness -1,07 0,33 -
Kurtosis 4,25 0,58 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index