Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,34 % 0,08 % -1,52 % -1,28 % -0,78 % -1,26 % 2,96 % 15,74 % - -
Categoria 0,16 % 0,13 % -1,49 % -0,34 % 0,29 % -0,34 % 0,81 % 9,76 % 2,10 % 10,72 %
Delta 0,18 % -0,05 % -0,04 % -0,94 % -1,07 % -0,92 % 2,16 % 5,98 % - -
Benchmark* -0,17 % 0,50 % -1,33 % 0,73 % 0,83 % 0,82 % -2,62 % 1,17 % -6,77 % 5,70 %
Delta 0,51 % -0,42 % -0,19 % -2,02 % -1,60 % -2,08 % 5,59 % 14,57 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,23 % 5,41 % 7,16 % - - - - -
Categoria 0,76 % 5,05 % 5,01 % -9,40 % 1,94 % 0,73 % 7,28 % -1,03 %
Delta 4,47 % 0,36 % 2,15 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 9,94 % 0,95 % 5,18 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,10 % 5,97 % -
Categoria 0,58 % 3,67 % 0,93 %
Delta 3,51 % 2,31 % -
Benchmark* -4,99 % 0,88 % -0,98 %
Delta 9,09 % 5,10 % -
Rischio
Volatilità 2,69 % 3,44 % -
Volatilità Categoria 3,49 % 3,23 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 6,60 % 6,14 % 6,42 %
Max drawdown -3,23 % -3,23 % -
Tempo di recupero 99 j 99 j -
DSR 2,01 % 2,21 % -
Sortino 1,01 1,32 -
VAR 95 -0,57 % -0,62 % -
VAR 99 -1,41 % -1,12 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,75 0,85 -
TEV 5,61 % 5,49 % -
Information ratio (IR) 1,62 0,93 -
Up Capture Ratio 0,42 0,43 -
Down Capture Ratio 0,06 0,09 -
Indice Omega 1,33 1,36 -
Reattività
Beta 0,22 0,26 -
29,51 21,06 -
Beta bull 0,10 0,24 -
Beta bear 0,26 0,27 -
Asimmetria
Skewness -1,05 0,23 -
Kurtosis 4,26 1,87 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index