Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,09 % -0,02 % 9,51 % 8,04 % 11,28 % 10,11 % 35,74 % -3,62 % - -
Categoria -0,79 % -0,26 % 5,61 % 8,43 % 4,47 % 4,45 % 23,21 % -9,29 % -13,07 % 17,22 %
Delta -0,30 % 0,24 % 3,91 % -0,39 % 6,81 % 5,66 % 12,54 % 5,67 % - -
Benchmark* -0,71 % -0,69 % 7,28 % 7,58 % 9,86 % 10,83 % 33,87 % 13,23 % -6,37 % 19,63 %
Delta -0,39 % 0,67 % 2,24 % 0,46 % 1,42 % -0,72 % 1,87 % -16,85 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,67 % -20,22 % - - - - - -
Categoria 16,72 % -18,20 % -19,97 % -5,38 % 28,92 % 30,15 % -16,26 % 27,28 %
Delta 3,95 % -2,03 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -6,35 % -5,94 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,39 % -6,43 % -
Categoria 12,74 % -6,75 % -2,84 %
Delta 12,65 % 0,33 % -
Benchmark* 22,36 % -0,96 % -1,87 %
Delta 3,04 % -5,47 % -
Rischio
Volatilità 30,49 % 27,28 % -
Volatilità Categoria 24,69 % 21,45 % 20,77 %
Volatilità Benchmark 30,11 % 27,24 % 26,44 %
Max drawdown -19,91 % -42,44 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,90 % 17,43 % -
Sortino 1,41 -0,53 -
VAR 95 -4,59 % -5,35 % -
VAR 99 -8,97 % -8,97 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,74 -0,34 -
TEV 6,21 % 5,29 % -
Information ratio (IR) 0,49 -1,03 -
Up Capture Ratio 1,02 0,93 -
Down Capture Ratio 0,99 1,02 -
Indice Omega 1,40 0,93 -
Reattività
Beta 0,99 0,98 -
95,87 96,28 -
Beta bull 1,04 1,05 -
Beta bear 0,81 0,89 -
Asimmetria
Skewness 1,65 1,13 -
Kurtosis 5,94 4,11 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR