Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,63 % -0,61 % -0,78 % -1,80 % -4,51 % -3,61 % -1,18 % - - -
Categoria -0,27 % -0,21 % -0,11 % -0,38 % -1,71 % -1,15 % 2,77 % 5,91 % 2,37 % 5,77 %
Delta -0,36 % -0,40 % -0,67 % -1,42 % -2,80 % -2,46 % -3,95 % - - -
Benchmark* -0,25 % -0,39 % -1,22 % -2,79 % -5,37 % -4,82 % 0,13 % -3,15 % -11,26 % -0,98 %
Delta -0,38 % -0,22 % 0,44 % 0,99 % 0,86 % 1,22 % -1,30 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,77 % 2,31 % - - - - - -
Categoria 5,02 % 4,95 % -9,32 % 1,93 % 0,69 % 7,33 % -0,92 % -2,20 %
Delta -3,25 % -2,63 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -2,69 % 0,33 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,54 % - -
Categoria 3,79 % 1,63 % 0,60 %
Delta -2,25 % - -
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta -0,60 % - -
Rischio
Volatilità 7,51 % - -
Volatilità Categoria 4,08 % 3,80 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -5,86 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,65 % - -
Sortino -0,28 - -
VAR 95 -1,36 % - -
VAR 99 -3,54 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,21 - -
TEV 3,85 % - -
Information ratio (IR) -0,16 - -
Up Capture Ratio 0,84 - -
Down Capture Ratio 0,85 - -
Indice Omega 0,94 - -
Reattività
Beta 0,84 - -
76,32 - -
Beta bull 1,30 - -
Beta bear 0,72 - -
Asimmetria
Skewness -0,47 - -
Kurtosis 2,47 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index