Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,08 % 0,68 % 0,90 % -0,15 % 0,68 % 0,81 % 0,14 % 1,24 % - -
Categoria 0,00 % 0,57 % 1,11 % 1,04 % 1,69 % 1,47 % 3,39 % 11,71 % 3,74 % 11,91 %
Delta -0,08 % 0,10 % -0,21 % -1,19 % -1,01 % -0,66 % -3,26 % -10,47 % - -
Benchmark* -0,05 % 0,34 % 1,08 % -0,21 % 1,30 % 1,19 % 1,31 % 3,18 % -6,28 % 3,12 %
Delta -0,04 % 0,34 % -0,18 % 0,06 % -0,62 % -0,38 % -1,18 % -1,94 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,61 % 1,77 % 2,31 % - - - - -
Categoria 0,79 % 5,09 % 5,03 % -9,38 % 1,93 % 0,73 % 7,27 % -1,02 %
Delta -5,39 % -3,32 % -2,72 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,10 % -2,69 % 0,33 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,11 % -0,17 % -
Categoria 2,76 % 3,46 % 0,82 %
Delta -3,87 % -3,64 % -
Benchmark* 0,06 % 0,23 % -1,00 %
Delta -1,17 % -0,41 % -
Rischio
Volatilità 4,77 % 6,05 % -
Volatilità Categoria 2,24 % 3,22 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 3,78 % 5,87 % 6,44 %
Max drawdown -3,00 % -7,29 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,31 % 4,49 % -
Sortino -0,93 -0,70 -
VAR 95 -0,93 % -1,33 % -
VAR 99 -1,65 % -2,40 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,64 -0,52 -
TEV 2,69 % 3,24 % -
Information ratio (IR) -0,43 -0,13 -
Up Capture Ratio 0,87 0,87 -
Down Capture Ratio 0,97 0,89 -
Indice Omega 0,79 0,85 -
Reattività
Beta 1,04 0,88 -
68,35 72,68 -
Beta bull 1,46 1,08 -
Beta bear 0,89 0,75 -
Asimmetria
Skewness 0,98 -0,10 -
Kurtosis 4,01 2,54 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index