Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,20 % 0,29 % -1,24 % -1,61 % -4,80 % -4,68 % -2,30 % -10,56 % - -
Categoria 0,11 % 0,18 % 0,03 % 1,07 % -1,17 % -1,02 % 2,26 % 5,72 % 1,98 % 6,72 %
Delta 0,09 % 0,11 % -1,27 % -2,68 % -3,63 % -3,66 % -4,56 % -16,28 % - -
Benchmark* 0,07 % 0,03 % -1,08 % -1,37 % -5,63 % -5,54 % -1,24 % -7,34 % -11,67 % 0,55 %
Delta 0,13 % 0,26 % -0,16 % -0,23 % 0,83 % 0,86 % -1,06 % -3,23 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,77 % 2,31 % - - - - - -
Categoria 5,02 % 4,99 % -9,32 % 1,93 % 0,68 % 7,28 % -0,95 % -2,14 %
Delta -3,25 % -2,67 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -2,69 % 0,33 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,06 % -2,70 % -
Categoria 2,52 % 2,30 % 0,37 %
Delta -3,58 % -5,00 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta -0,29 % -1,25 % -
Rischio
Volatilità 7,04 % 7,07 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,70 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -5,88 % -15,67 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,66 % 5,31 % -
Sortino -0,71 -1,04 -
VAR 95 -1,36 % -1,47 % -
VAR 99 -3,54 % -2,44 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,57 -0,78 -
TEV 3,70 % 4,09 % -
Information ratio (IR) -0,08 -0,31 -
Up Capture Ratio 0,81 0,90 -
Down Capture Ratio 0,83 0,96 -
Indice Omega 0,81 0,76 -
Reattività
Beta 0,82 0,89 -
76,18 67,67 -
Beta bull 1,19 1,01 -
Beta bear 0,73 0,71 -
Asimmetria
Skewness -0,80 0,08 -
Kurtosis 2,81 1,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index