Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,15 % 0,10 % -1,17 % -1,29 % -4,18 % -4,79 % -2,16 % -11,07 % - -
Categoria -0,06 % 0,06 % -0,02 % 0,97 % -1,04 % -1,09 % 2,15 % 5,11 % 1,73 % 7,02 %
Delta -0,09 % 0,05 % -1,15 % -2,26 % -3,14 % -3,70 % -4,32 % -16,18 % - -
Benchmark* -0,24 % -0,24 % -0,89 % -1,61 % -5,30 % -5,83 % -1,73 % -7,73 % -11,49 % 0,77 %
Delta 0,09 % 0,34 % -0,28 % 0,32 % 1,12 % 1,04 % -0,43 % -3,34 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,94 % 2,42 % - - - - - -
Categoria 5,02 % 4,99 % -9,31 % 1,93 % 0,67 % 7,29 % -0,95 % -2,15 %
Delta -3,09 % -2,57 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -2,52 % 0,44 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,20 % -2,69 % -
Categoria 2,50 % 2,30 % 0,37 %
Delta -3,71 % -4,99 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta -0,43 % -1,24 % -
Rischio
Volatilità 6,82 % 6,86 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,71 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -5,72 % -15,65 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,60 % 5,20 % -
Sortino -0,74 -1,06 -
VAR 95 -1,19 % -1,41 % -
VAR 99 -3,64 % -2,78 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,61 -0,80 -
TEV 2,33 % 2,99 % -
Information ratio (IR) -0,18 -0,41 -
Up Capture Ratio 0,86 0,95 -
Down Capture Ratio 0,89 1,01 -
Indice Omega 0,80 0,76 -
Reattività
Beta 0,86 0,94 -
90,62 81,31 -
Beta bull 1,06 1,02 -
Beta bear 0,80 0,82 -
Asimmetria
Skewness -1,21 -0,06 -
Kurtosis 4,01 1,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index