Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,60 % -0,21 % -1,50 % -1,76 % -4,57 % -4,89 % -2,46 % -10,74 % - -
Categoria 0,19 % 0,09 % -0,05 % 1,04 % -0,97 % -1,08 % 2,15 % 5,65 % 1,92 % 6,62 %
Delta 0,40 % -0,30 % -1,45 % -2,81 % -3,59 % -3,80 % -4,61 % -16,39 % - -
Benchmark* 0,29 % 0,14 % -1,02 % -1,29 % -5,42 % -5,60 % -1,46 % -7,40 % -11,76 % 0,40 %
Delta 0,30 % -0,35 % -0,48 % -0,48 % 0,85 % 0,71 % -1,00 % -3,34 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,83 % 2,27 % - - - - - -
Categoria 5,01 % 4,99 % -9,33 % 1,92 % 0,68 % 7,28 % -0,95 % -2,14 %
Delta -3,19 % -2,72 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -2,63 % 0,29 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,04 % -2,70 % -
Categoria 2,53 % 2,31 % 0,37 %
Delta -3,58 % -5,01 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta -0,27 % -1,25 % -
Rischio
Volatilità 6,98 % 7,04 % -
Volatilità Categoria 3,96 % 3,70 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -5,89 % -15,67 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,61 % 5,29 % -
Sortino -0,71 -1,04 -
VAR 95 -1,39 % -1,45 % -
VAR 99 -3,48 % -2,43 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,57 -0,78 -
TEV 3,65 % 4,07 % -
Information ratio (IR) -0,07 -0,31 -
Up Capture Ratio 0,80 0,90 -
Down Capture Ratio 0,83 0,96 -
Indice Omega 0,81 0,76 -
Reattività
Beta 0,81 0,88 -
76,72 67,79 -
Beta bull 1,17 1,01 -
Beta bear 0,72 0,71 -
Asimmetria
Skewness -0,79 0,08 -
Kurtosis 2,76 1,00 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index