Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % -0,14 % -0,64 % 0,52 % -1,03 % -4,49 % -4,51 % -2,68 % - -
Categoria 0,11 % 0,05 % -0,29 % 0,63 % 1,57 % 0,61 % 0,60 % 9,68 % 2,53 % 8,72 %
Delta -0,08 % -0,20 % -0,35 % -0,11 % -2,60 % -5,10 % -5,11 % -12,36 % - -
Benchmark* 0,30 % 0,27 % -0,88 % 0,32 % -0,02 % -4,53 % -4,27 % -0,23 % -7,84 % 2,38 %
Delta -0,27 % -0,41 % 0,24 % 0,20 % -1,01 % 0,04 % -0,24 % -2,44 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,83 % 2,27 % - - - - - -
Categoria 5,01 % 5,02 % -9,42 % 1,88 % 0,73 % 7,24 % -1,02 % -2,09 %
Delta -3,19 % -2,75 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -2,63 % 0,29 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,40 % -0,87 % -
Categoria 0,97 % 3,18 % 0,57 %
Delta -5,37 % -4,05 % -
Benchmark* -4,01 % -0,21 % -1,70 %
Delta -0,39 % -0,66 % -
Rischio
Volatilità 6,47 % 6,85 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,35 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,24 % 6,45 %
Max drawdown -7,21 % -8,17 % -
Tempo di recupero - 724 j -
DSR 5,41 % 4,99 % -
Sortino -1,24 -0,78 -
VAR 95 -1,65 % -1,38 % -
VAR 99 -3,48 % -2,43 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,04 -0,57 -
TEV 3,48 % 3,53 % -
Information ratio (IR) -0,11 -0,19 -
Up Capture Ratio 0,73 0,96 -
Down Capture Ratio 0,81 1,00 -
Indice Omega 0,66 0,82 -
Reattività
Beta 0,80 0,94 -
76,07 73,72 -
Beta bull 1,15 1,10 -
Beta bear 0,74 0,77 -
Asimmetria
Skewness -0,86 0,15 -
Kurtosis 4,53 1,60 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index