Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % -0,39 % -0,61 % -0,33 % -1,15 % -4,70 % -4,87 % -3,05 % - -
Categoria -0,03 % -0,26 % -0,38 % 0,34 % 1,54 % 0,39 % 0,16 % 9,46 % 2,20 % 8,55 %
Delta 0,15 % -0,13 % -0,24 % -0,68 % -2,69 % -5,09 % -5,03 % -12,50 % - -
Benchmark* 0,10 % -0,47 % -1,00 % 0,05 % -0,01 % -4,83 % -4,73 % -0,55 % -8,40 % 1,75 %
Delta 0,03 % 0,08 % 0,39 % -0,39 % -1,13 % 0,13 % -0,15 % -2,49 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,08 % 2,28 % - - - - - -
Categoria 5,03 % 5,03 % -9,41 % 1,90 % 0,71 % 7,24 % -1,00 % -2,10 %
Delta -2,95 % -2,75 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -2,38 % 0,30 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,58 % -1,19 % -
Categoria 0,96 % 3,18 % 0,58 %
Delta -5,55 % -4,37 % -
Benchmark* -4,01 % -0,21 % -1,70 %
Delta -0,57 % -0,98 % -
Rischio
Volatilità 6,28 % 6,51 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,36 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,24 % 6,45 %
Max drawdown -6,85 % -7,97 % -
Tempo di recupero - 642 j -
DSR 5,49 % 4,95 % -
Sortino -1,26 -0,86 -
VAR 95 -1,14 % -1,32 % -
VAR 99 -3,72 % -2,69 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,10 -0,65 -
TEV 2,06 % 2,23 % -
Information ratio (IR) -0,28 -0,44 -
Up Capture Ratio 0,80 0,97 -
Down Capture Ratio 0,87 1,03 -
Indice Omega 0,64 0,80 -
Reattività
Beta 0,85 0,98 -
92,07 88,36 -
Beta bull 1,03 1,06 -
Beta bear 0,82 0,89 -
Asimmetria
Skewness -1,59 -0,20 -
Kurtosis 5,93 1,87 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index