Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,21 % -0,39 % -1,16 % -2,35 % -4,53 % -5,19 % -2,69 % -11,10 % - -
Categoria -0,18 % -0,22 % -0,06 % 0,47 % -1,26 % -1,27 % 1,92 % 4,92 % 1,67 % 6,82 %
Delta -0,02 % -0,17 % -1,09 % -2,82 % -3,26 % -3,92 % -4,62 % -16,02 % - -
Benchmark* -0,42 % -0,72 % -1,08 % -2,27 % -5,70 % -6,22 % -2,11 % -8,11 % -11,76 % 0,27 %
Delta 0,21 % 0,33 % -0,07 % -0,09 % 1,18 % 1,03 % -0,58 % -2,98 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,08 % 2,28 % - - - - - -
Categoria 5,03 % 4,99 % -9,31 % 1,93 % 0,67 % 7,29 % -0,95 % -2,15 %
Delta -2,95 % -2,71 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -2,38 % 0,30 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,98 % -2,54 % -
Categoria 2,51 % 2,30 % 0,37 %
Delta -3,49 % -4,84 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta -0,21 % -1,09 % -
Rischio
Volatilità 6,82 % 7,04 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,71 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -5,77 % -15,43 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,69 % 5,47 % -
Sortino -0,69 -0,98 -
VAR 95 -1,32 % -1,51 % -
VAR 99 -3,72 % -2,69 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,58 -0,76 -
TEV 2,11 % 2,58 % -
Information ratio (IR) -0,10 -0,42 -
Up Capture Ratio 0,89 0,98 -
Down Capture Ratio 0,92 1,04 -
Indice Omega 0,80 0,76 -
Reattività
Beta 0,87 1,00 -
92,40 86,52 -
Beta bull 0,98 1,05 -
Beta bear 0,80 0,93 -
Asimmetria
Skewness -1,32 -0,25 -
Kurtosis 4,12 1,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index