Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % -0,38 % -0,79 % -2,90 % -0,78 % -1,04 % -0,90 % 0,75 % - -
Categoria -0,15 % -0,37 % -1,00 % -2,09 % 0,64 % -0,03 % 0,74 % 9,95 % 1,47 % 11,65 %
Delta 0,13 % -0,01 % 0,21 % -0,81 % -1,43 % -1,01 % -1,64 % -9,20 % - -
Benchmark* 0,01 % -0,33 % -0,50 % -2,95 % -0,50 % -0,28 % -0,33 % 2,56 % -9,15 % 3,51 %
Delta -0,03 % -0,05 % -0,28 % 0,05 % -0,28 % -0,76 % -0,57 % -1,81 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,87 % 2,07 % 2,51 % - - - - -
Categoria 0,75 % 5,13 % 5,13 % -9,35 % 2,00 % 0,72 % 7,39 % -0,86 %
Delta -5,62 % -3,05 % -2,62 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -0,17 % -2,38 % 0,53 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,16 % 0,10 % -
Categoria 1,98 % 3,44 % 0,47 %
Delta -2,14 % -3,34 % -
Benchmark* 0,54 % 0,88 % -1,87 %
Delta -0,70 % -0,77 % -
Rischio
Volatilità 3,39 % 5,43 % -
Volatilità Categoria 2,23 % 3,23 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 5,80 % 6,38 %
Max drawdown -2,66 % -7,09 % -
Tempo di recupero 113 j - -
DSR 2,58 % 4,20 % -
Sortino -0,84 -0,65 -
VAR 95 -0,75 % -0,97 % -
VAR 99 -0,98 % -2,94 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,64 -0,51 -
TEV 1,25 % 1,43 % -
Information ratio (IR) -0,56 -0,54 -
Up Capture Ratio 0,86 0,89 -
Down Capture Ratio 0,92 0,93 -
Indice Omega 0,82 0,84 -
Reattività
Beta 0,89 0,91 -
R² 87,65 94,01 -
Beta bull 0,94 0,95 -
Beta bear 0,86 0,89 -
Asimmetria
Skewness 0,03 -0,78 -
Kurtosis -0,60 4,67 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index