Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,46 % -0,04 % -0,26 % -1,52 % -2,73 % -4,51 % -4,01 % -7,67 % - -
Categoria 0,34 % 0,09 % 0,17 % 0,69 % 0,14 % -0,27 % 1,68 % 6,37 % 2,68 % 8,52 %
Delta 0,12 % -0,13 % -0,43 % -2,21 % -2,87 % -4,24 % -5,69 % -14,04 % - -
Benchmark* 0,39 % 0,21 % -0,02 % -0,21 % -2,83 % -4,65 % -2,52 % -5,24 % -9,18 % 2,82 %
Delta 0,07 % -0,25 % -0,25 % -1,31 % 0,10 % 0,14 % -1,49 % -2,42 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,36 % 2,82 % - - - - - -
Categoria 5,02 % 5,02 % -9,36 % 1,91 % 0,68 % 7,30 % -0,96 % -2,14 %
Delta -3,66 % -2,20 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -3,09 % 0,83 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,55 % -2,93 % -
Categoria 1,86 % 1,94 % 0,60 %
Delta -5,41 % -4,87 % -
Benchmark* -2,37 % -2,00 % -1,80 %
Delta -1,18 % -0,92 % -
Rischio
Volatilità 6,87 % 6,75 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,59 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 7,46 % 6,46 % 6,55 %
Max drawdown -6,75 % -11,20 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,84 % 5,21 % -
Sortino -1,07 -1,13 -
VAR 95 -1,24 % -1,28 % -
VAR 99 -3,70 % -3,08 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,91 -0,87 -
TEV 2,16 % 3,41 % -
Information ratio (IR) -0,55 -0,27 -
Up Capture Ratio 0,84 0,91 -
Down Capture Ratio 0,92 0,97 -
Indice Omega 0,71 0,75 -
Reattività
Beta 0,88 0,91 -
91,72 75,22 -
Beta bull 0,99 0,91 -
Beta bear 0,86 0,84 -
Asimmetria
Skewness -1,38 -0,17 -
Kurtosis 4,27 1,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index