Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,27 % 0,68 % 1,80 % 1,84 % 1,96 % 2,00 % 1,02 % 1,59 % - -
Categoria 0,07 % 0,48 % 1,21 % 2,70 % 2,42 % 2,23 % 3,97 % 12,61 % 4,57 % 13,24 %
Delta -0,34 % 0,20 % 0,58 % -0,86 % -0,46 % -0,22 % -2,95 % -11,02 % - -
Benchmark* -0,14 % 0,91 % 2,05 % 2,45 % 2,92 % 2,82 % 3,11 % 4,53 % -4,49 % 5,09 %
Delta -0,14 % -0,23 % -0,25 % -0,62 % -0,95 % -0,81 % -2,09 % -2,94 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,69 % 1,36 % 2,82 % - - - - -
Categoria 0,80 % 5,10 % 5,04 % -9,38 % 1,94 % 0,75 % 7,27 % -1,03 %
Delta -5,49 % -3,74 % -2,23 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,02 % -3,09 % 0,83 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,98 % -0,36 % -
Categoria 2,76 % 3,47 % 0,83 %
Delta -3,75 % -3,84 % -
Benchmark* 0,06 % 0,23 % -1,00 %
Delta -1,04 % -0,60 % -
Rischio
Volatilità 3,58 % 5,58 % -
Volatilità Categoria 2,24 % 3,22 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 3,78 % 5,87 % 6,44 %
Max drawdown -2,61 % -6,84 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 2,52 % 4,36 % -
Sortino -1,17 -0,76 -
VAR 95 -0,71 % -1,06 % -
VAR 99 -0,90 % -3,08 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,82 -0,60 -
TEV 1,67 % 2,50 % -
Information ratio (IR) -0,62 -0,24 -
Up Capture Ratio 0,78 0,85 -
Down Capture Ratio 0,87 0,88 -
Indice Omega 0,75 0,83 -
Reattività
Beta 0,85 0,86 -
80,65 82,09 -
Beta bull 0,95 0,82 -
Beta bear 0,76 0,88 -
Asimmetria
Skewness 0,72 -0,77 -
Kurtosis 0,50 3,87 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index