Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,66 % 0,88 % 2,36 % 1,20 % 1,58 % 1,62 % -0,22 % 4,90 % - -
Categoria 0,21 % 0,05 % 0,79 % -0,25 % 0,48 % 0,93 % 0,48 % 12,20 % 2,95 % 12,44 %
Delta 0,45 % 0,83 % 1,57 % 1,46 % 1,10 % 0,69 % -0,69 % -7,30 % - -
Benchmark* 0,75 % 0,56 % 2,53 % 1,00 % 1,89 % 2,23 % 0,54 % 7,08 % -6,27 % 4,46 %
Delta -0,09 % 0,32 % -0,17 % 0,20 % -0,31 % -0,62 % -0,76 % -2,19 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,69 % 1,36 % 2,82 % - - - - -
Categoria 0,74 % 5,16 % 5,14 % -9,27 % 2,03 % 0,67 % 7,34 % -0,82 %
Delta -5,43 % -3,80 % -2,33 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,02 % -3,09 % 0,83 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,78 % 0,31 % -
Categoria 0,53 % 3,25 % 0,30 %
Delta -1,31 % -2,94 % -
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta -0,40 % -0,61 % -
Rischio
Volatilità 3,45 % 5,49 % -
Volatilità Categoria 2,35 % 3,24 % 3,47 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -3,30 % -7,18 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 2,58 % 4,24 % -
Sortino -1,09 -0,59 -
VAR 95 -0,76 % -1,02 % -
VAR 99 -0,90 % -3,08 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,82 -0,46 -
TEV 1,64 % 2,41 % -
Information ratio (IR) -0,24 -0,25 -
Up Capture Ratio 0,78 0,84 -
Down Capture Ratio 0,85 0,87 -
Indice Omega 0,75 0,85 -
Reattività
Beta 0,84 0,86 -
R² 80,17 82,97 -
Beta bull 0,96 0,83 -
Beta bear 0,85 0,88 -
Asimmetria
Skewness 0,30 -0,80 -
Kurtosis -0,36 4,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index