Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % -0,34 % -0,35 % -2,26 % -1,28 % -0,86 % -0,78 % 0,94 % - -
Categoria 0,04 % -0,46 % -0,87 % -2,16 % 0,11 % -0,11 % 0,53 % 10,03 % 1,41 % 10,87 %
Delta 0,00 % 0,13 % 0,51 % -0,10 % -1,38 % -0,75 % -1,31 % -9,09 % - -
Benchmark* -0,10 % -0,43 % -0,40 % -2,67 % -0,84 % -0,38 % -0,38 % 2,80 % -9,45 % 2,21 %
Delta 0,15 % 0,09 % 0,04 % 0,40 % -0,44 % -0,47 % -0,40 % -1,87 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,69 % 1,36 % 2,82 % - - - - -
Categoria 0,73 % 5,14 % 5,12 % -9,29 % 2,03 % 0,68 % 7,37 % -0,81 %
Delta -5,42 % -3,77 % -2,30 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,02 % -3,09 % 0,83 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,06 % 0,13 % -
Categoria 1,99 % 3,44 % 0,48 %
Delta -1,93 % -3,31 % -
Benchmark* 0,54 % 0,88 % -1,87 %
Delta -0,48 % -0,75 % -
Rischio
Volatilità 3,42 % 5,49 % -
Volatilità Categoria 2,23 % 3,23 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 5,80 % 6,38 %
Max drawdown -2,95 % -6,85 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 2,47 % 4,24 % -
Sortino -0,79 -0,64 -
VAR 95 -0,71 % -1,02 % -
VAR 99 -0,90 % -3,08 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,57 -0,50 -
TEV 1,59 % 2,40 % -
Information ratio (IR) -0,30 -0,31 -
Up Capture Ratio 0,82 0,84 -
Down Capture Ratio 0,85 0,88 -
Indice Omega 0,84 0,84 -
Reattività
Beta 0,86 0,86 -
R² 80,36 82,94 -
Beta bull 0,99 0,85 -
Beta bear 0,82 0,88 -
Asimmetria
Skewness 0,27 -0,79 -
Kurtosis -0,42 4,30 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index